PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHQ с SLYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHQ с SLYV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) and SLYV (SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index, while SLYV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHQ returned 15.27%/yr vs 10.65%/yr for SLYV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и SLYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность 16.79%, что значительно ниже, чем у SLYV с доходностью 19.47%. За последние 10 лет акции SPHQ превзошли акции SLYV по среднегодовой доходности: 15.27% против 10.65% соответственно.

SPHQ

1 день
1.02%
1 месяц
5.74%
С начала года
16.79%
6 месяцев
15.77%
1 год
26.53%
3 года*
22.40%
5 лет*
14.55%
10 лет*
15.27%

SLYV

1 день
1.09%
1 месяц
7.91%
С начала года
19.47%
6 месяцев
16.63%
1 год
41.92%
3 года*
14.32%
5 лет*
6.28%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHQ и SLYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.79%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		19.47%6.54%7.28%14.82%-11.08%30.57%2.68%24.26%-12.77%11.74%

Correlation

The correlation between SPHQ and SLYV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2005 г.

0.76

The correlation between SPHQ and SLYV has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPHQ и SLYV

Секторы
SPHQ
SLYV

Технологии

33.1%
13.4%

Промышленность

20.7%
11.6%

Потребительский защитный сектор

14.7%
3.8%

Финансовые услуги

12.6%
19.5%

Здравоохранение

8.0%
7.3%

Потребительский циклический сектор

4.4%
15.4%

Коммунальные услуги

3.4%
2.1%

Сырьевые материалы

2.0%
6.9%

Энергетика

0.7%
7.0%

Коммуникационные услуги

0.4%
4.4%

Недвижимость

-

8.6%

Технологии

SPHQ
33.1%
SLYV
13.4%

Промышленность

SPHQ
20.7%
SLYV
11.6%

Потребительский защитный сектор

SPHQ
14.7%
SLYV
3.8%

Финансовые услуги

SPHQ
12.6%
SLYV
19.5%

Здравоохранение

SPHQ
8.0%
SLYV
7.3%

Потребительский циклический сектор

SPHQ
4.4%
SLYV
15.4%

Коммунальные услуги

SPHQ
3.4%
SLYV
2.1%

Сырьевые материалы

SPHQ
2.0%
SLYV
6.9%

Энергетика

SPHQ
0.7%
SLYV
7.0%

Коммуникационные услуги

SPHQ
0.4%
SLYV
4.4%

Недвижимость

SPHQ

-

SLYV
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с SLYV:
SLYV с AVUVSLYV с SLYGSLYV с VOOSLYV с VBRSLYV с SPYSLYV с VIOVSLYV с IWM

Доходность на риск

SPHQ vs. SLYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c SLYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPHQSLYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.15

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.06

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

4.20

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

13.96

-2.19

SPHQ vs. SLYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLYV равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и SLYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и SLYV

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что меньше максимальной просадки SLYV в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и SLYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHQSLYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-61.15%

+3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-9.36%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-28.68%

+12.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-28.68%

+3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-47.73%

+16.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-8.93%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.82%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и SLYV

Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) имеют волатильность 4.92% и 4.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHQSLYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.81%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

11.59%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

18.31%

-5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

21.97%

-5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

23.96%

-6.06%

Сравнение комиссий SPHQ и SLYV

И SPHQ, и SLYV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и SLYV

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SLYV в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		1.75%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

SPHQ and SLYV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (4.92%) compared to SLYV (4.81%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs SLYV's -61.15%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 15.27% vs 10.65% for SLYV. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, SLYV has been the lower-risk option at 4.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 15.27% return vs 10.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ and SLYV have the same expense ratio: 0.15% per year.

SLYV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.03% for SPHQ.

SPHQ is categorized as S&P 500, while SLYV is Small Cap Value Equities. SPHQ tracks S&P 500 Quality Index, while SLYV tracks S&P SmallCap 600 Value Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street.

SLYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHQ и SLYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор