Сравнение SPHQ с RSPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM).
SPHQ и RSPM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPHQ и RSPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPHQ и RSPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 14.63% | 6.90% | -1.30% | 8.32% | -9.95% | 31.21% | 22.77% | 25.11% | -14.75% | 25.87% |
Доходность по периодам
С начала года, SPHQ показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у RSPM с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции SPHQ превзошли акции RSPM по среднегодовой доходности: 13.63% против 11.23% соответственно.
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
RSPM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 20.87%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHQ и RSPM
SPHQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RSPM в 0.40%.
Доходность на риск
SPHQ vs. RSPM — Ранг доходности на риск
SPHQ
RSPM
Сравнение SPHQ c RSPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHQ | RSPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.09 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.66 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.60 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 5.27 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHQ | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.09 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.33 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.51 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.39 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между SPHQ и RSPM составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHQ и RSPM
Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности RSPM в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 1.51% | 2.06% | 2.04% | 2.05% | 2.19% | 1.43% | 1.57% | 1.81% | 1.83% | 1.50% | 1.28% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок SPHQ и RSPM
Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что меньше максимальной просадки RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и RSPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPHQ | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.83% | -61.18% | +3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -15.67% | +4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | -27.19% | +2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.60% | -39.84% | +8.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -5.08% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -8.83% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 4.75% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHQ и RSPM
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) составляет 5.32%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPHQ | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 6.20% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 13.59% | -3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 22.71% | -5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 20.12% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 21.91% | -4.10% |