PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHQ с RSPD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHQ с RSPD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD).

SPHQ и RSPD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. RSPD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и RSPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHQ и RSPD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.46%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		-5.55%7.98%13.37%22.55%-24.03%28.75%11.43%25.88%-8.79%15.04%

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у RSPD с доходностью -5.55%. За последние 10 лет акции SPHQ превзошли акции RSPD по среднегодовой доходности: 13.63% против 7.40% соответственно.

SPHQ

1 день
0.89%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
16.02%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.70%
10 лет*
13.63%

RSPD

1 день
0.40%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-6.80%
1 год
8.16%
3 года*
9.16%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SPYVSPHQ с SCHDSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с RSPD:
RSPD с RSPRSPD с RSPTRSPD с VTIRSPD с XLYRSPD с SPYRSPD с FDISRSPD с VCR

Сравнение комиссий SPHQ и RSPD

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RSPD в 0.40%.

RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF

Доходность на риск

SPHQ vs. RSPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
RSPD
Ранг доходности на риск RSPD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPD: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPD: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c RSPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHQRSPDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.36

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

0.71

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.09

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

0.65

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

1.88

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHQ vs. RSPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа RSPD равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и RSPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHQRSPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.36

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.16

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.32

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.33

+0.17

Корреляция

Корреляция между SPHQ и RSPD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и RSPD

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности RSPD в 1.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.18%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%
RSPD
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF		1.04%1.08%0.84%1.09%0.99%0.53%0.81%1.59%1.67%1.45%1.27%1.37%

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и RSPD

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что меньше максимальной просадки RSPD в -68.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и RSPD.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHQRSPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-68.00%

+10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-13.57%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-34.41%

+9.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-48.00%

+16.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-10.26%

+4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-10.72%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

4.70%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и RSPD

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) составляет 5.32%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHQRSPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

6.41%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

12.97%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

22.51%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

22.01%

-5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

23.01%

-5.20%