PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHQ с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHQ с NOBL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHQ returned 15.27%/yr vs 9.94%/yr for NOBL. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SPHQ charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность 16.79%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 7.43%. За последние 10 лет акции SPHQ превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 15.27% против 9.94% соответственно.

SPHQ

1 день
1.02%
1 месяц
5.74%
С начала года
16.79%
6 месяцев
15.77%
1 год
26.53%
3 года*
22.40%
5 лет*
14.55%
10 лет*
15.27%

NOBL

1 день
0.54%
1 месяц
5.39%
С начала года
7.43%
6 месяцев
6.43%
1 год
13.97%
3 года*
8.55%
5 лет*
5.94%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHQ и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.79%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		7.43%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between SPHQ and NOBL is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

0.82

The correlation between SPHQ and NOBL shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPHQ и NOBL

Секторы
SPHQ
NOBL

Технологии

33.1%
4.6%

Промышленность

20.7%
20.2%

Потребительский защитный сектор

14.7%
23.6%

Финансовые услуги

12.6%
12.8%

Здравоохранение

8.0%
10.2%

Потребительский циклический сектор

4.4%
5.3%

Коммунальные услуги

3.4%
5.7%

Сырьевые материалы

2.0%
10.2%

Энергетика

0.7%
2.9%

Коммуникационные услуги

0.4%

-

Недвижимость

-

4.6%

Технологии

SPHQ
33.1%
NOBL
4.6%

Промышленность

SPHQ
20.7%
NOBL
20.2%

Потребительский защитный сектор

SPHQ
14.7%
NOBL
23.6%

Финансовые услуги

SPHQ
12.6%
NOBL
12.8%

Здравоохранение

SPHQ
8.0%
NOBL
10.2%

Потребительский циклический сектор

SPHQ
4.4%
NOBL
5.3%

Коммунальные услуги

SPHQ
3.4%
NOBL
5.7%

Сырьевые материалы

SPHQ
2.0%
NOBL
10.2%

Энергетика

SPHQ
0.7%
NOBL
2.9%

Коммуникационные услуги

SPHQ
0.4%
NOBL

-

Недвижимость

SPHQ

-

NOBL
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

SPHQ vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPHQNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.09

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.67

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

1.38

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

3.53

+8.23

SPHQ vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и NOBL

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHQNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-35.43%

-22.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-9.11%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-15.36%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-17.92%

-7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-35.43%

+3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.43%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-3.48%

-7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

3.56%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и NOBL

Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHQNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

2.95%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

8.11%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

11.52%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

14.41%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

16.61%

+1.29%

Сравнение комиссий SPHQ и NOBL

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и NOBL

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности NOBL в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.04%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

SPHQ and NOBL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (4.92%) compared to NOBL (2.95%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 15.27% vs 9.94% for NOBL. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 15.27% return vs 9.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for NOBL.

NOBL has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.03% for SPHQ.

SPHQ is categorized as S&P 500, while NOBL is Dividend. SPHQ tracks S&P 500 Quality Index, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for SPHQ and 0.35% for NOBL.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHQ и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор