Сравнение SPHQ с FFFEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX).
SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. FFFEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности SPHQ и FFFEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPHQ и FFFEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
FFFEX Fidelity Freedom 2030 Fund | -0.15% | 17.68% | 9.22% | 15.37% | -16.97% | 11.53% | 15.64% | 21.82% | -7.02% | 19.83% |
Доходность по периодам
С начала года, SPHQ показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у FFFEX с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции SPHQ превзошли акции FFFEX по среднегодовой доходности: 13.63% против 8.80% соответственно.
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
FFFEX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHQ и FFFEX
SPHQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FFFEX в 0.66%.
Доходность на риск
SPHQ vs. FFFEX — Ранг доходности на риск
SPHQ
FFFEX
Сравнение SPHQ c FFFEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHQ | FFFEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.50 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.12 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.06 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 8.87 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHQ | FFFEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.50 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.53 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.78 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SPHQ и FFFEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHQ и FFFEX
Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности FFFEX в 5.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
FFFEX Fidelity Freedom 2030 Fund | 5.45% | 5.44% | 2.94% | 1.87% | 10.06% | 10.92% | 6.24% | 6.79% | 7.32% | 4.60% | 3.86% | 4.52% |
Просадки
Сравнение просадок SPHQ и FFFEX
Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки FFFEX в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и FFFEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPHQ | FFFEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.83% | -51.83% | -6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -7.81% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | -24.32% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.60% | -24.64% | -6.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -5.01% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -9.06% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 1.82% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHQ и FFFEX
Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPHQ | FFFEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 4.58% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 6.65% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 10.80% | +6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 10.69% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 11.38% | +6.43% |