PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHQ с CRWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHQ с CRWV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index, while CRWV (CoreWeave, Inc.) is a stock. Over the past year, SPHQ returned 23.69% vs -33.76% for CRWV. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и CRWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность 16.16%, что значительно ниже, чем у CRWV с доходностью 50.86%.

SPHQ

1 день
0.59%
1 месяц
6.34%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.98%
1 год
23.69%
3 года*
22.83%
5 лет*
14.67%
10 лет*
15.04%

CRWV

1 день
-2.61%
1 месяц
-15.53%
С начала года
50.86%
6 месяцев
25.98%
1 год
-33.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHQ и CRWV

2026 (YTD)2025
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%15.16%
CRWV
CoreWeave, Inc.		50.86%79.02%

Correlation

The correlation between SPHQ and CRWV is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2025 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

CoreWeave, Inc.

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с CRWV:
CRWV с NBISCRWV с CRCLCRWV с NVDACRWV с PLTRCRWV с IRENCRWV с TEMCRWV с 000660.KS

Доходность на риск

SPHQ vs. CRWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CRWV
Ранг доходности на риск CRWV: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRWV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c CRWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHQCRWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
-0.35

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
0.08

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.01

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

-0.52

+3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.39

-0.78

+12.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHQ vs. CRWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа CRWV равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и CRWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHQCRWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

-0.35

+2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.16

-0.62

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и CRWV

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что меньше максимальной просадки CRWV в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и CRWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHQCRWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-64.84%

+7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-64.84%

+55.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-41.15%

+41.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-37.16%

+26.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

43.58%

-41.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и CRWV

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) составляет 3.33%, в то время как у CoreWeave, Inc. (CRWV) волатильность равна 26.47%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHQCRWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

26.47%

-23.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

68.25%

-58.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

97.22%

-84.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

114.75%

-98.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

114.75%

-96.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и CRWV

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как CRWV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRWV
CoreWeave, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

SPHQ and CRWV have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRWV has higher volatility (26.47%) compared to SPHQ (3.33%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs CRWV's -64.84%.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHQ и CRWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор