Сравнение SPHQ с CRWV
SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index, while CRWV (CoreWeave, Inc.) is a stock. Over the past year, SPHQ returned 19.91% vs -44.63% for CRWV. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPHQ и CRWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPHQ показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у CRWV с доходностью 2.23%.
SPHQ
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -3.73%
- 6 месяцев
- 10.07%
- С начала года
- 13.65%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- 14.44%
CRWV
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -36.46%
- 6 месяцев
- -27.68%
- С начала года
- 2.23%
- 1 год
- -44.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPHQ и CRWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 13.65% | 13.00% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 2.23% | 83.62% |
Correlation
The correlation between SPHQ and CRWV is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHQ vs. CRWV — Ранг доходности на риск
SPHQ
CRWV
Сравнение SPHQ c CRWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPHQ | CRWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.97 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | -0.79 | +3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | -1.29 | +10.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPHQ и CRWV
Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что меньше максимальной просадки CRWV в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и CRWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPHQ | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.83% | -64.84% | +7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -56.61% | +47.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -60.12% | +54.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -38.04% | +27.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 34.57% | -32.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHQ и CRWV
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) составляет 6.32%, в то время как у CoreWeave, Inc. (CRWV) волатильность равна 22.06%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPHQ | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 22.06% | -15.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 65.54% | -53.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 94.24% | -79.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 112.18% | -95.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 112.18% | -94.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHQ и CRWV
Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как CRWV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.10% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
SPHQ and CRWV have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWV has higher volatility (22.06%) compared to SPHQ (6.32%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs CRWV's -64.84%.
SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPHQ и CRWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор