Сравнение SPHQ с CRWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и CoreWeave, Inc. (CRWV).
SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SPHQ и CRWV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPHQ и CRWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 15.16% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 9.54% | 79.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SPHQ показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у CRWV с доходностью 9.54%.
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
CRWV
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- -42.77%
- 1 год
- 49.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHQ vs. CRWV — Ранг доходности на риск
SPHQ
CRWV
Сравнение SPHQ c CRWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHQ | CRWV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.44 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.45 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.72 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 2.71 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHQ | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.44 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.80 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между SPHQ и CRWV составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHQ и CRWV
Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как CRWV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPHQ и CRWV
Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что меньше максимальной просадки CRWV в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и CRWV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPHQ | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.83% | -64.84% | +7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -64.84% | +54.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -57.27% | +51.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -36.68% | +25.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 41.16% | -38.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHQ и CRWV
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) составляет 5.32%, в то время как у CoreWeave, Inc. (CRWV) волатильность равна 25.10%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPHQ | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 25.10% | -19.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 66.83% | -57.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 119.18% | -102.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 119.20% | -102.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 119.20% | -101.39% |