Сравнение SPHQ с CRWV
SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index, while CRWV (CoreWeave, Inc.) is a stock. Over the past year, SPHQ returned 28.06% vs -38.08% for CRWV. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPHQ и CRWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPHQ показывает доходность 18.67%, что значительно ниже, чем у CRWV с доходностью 37.91%.
SPHQ
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 18.67%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 23.22%
- 5 лет*
- 14.39%
- 10 лет*
- 15.88%
CRWV
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 37.91%
- 6 месяцев
- 25.22%
- 1 год
- -38.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPHQ и CRWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 18.67% | 13.00% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 37.91% | 83.62% |
Correlation
The correlation between SPHQ and CRWV is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHQ vs. CRWV — Ранг доходности на риск
SPHQ
CRWV
Сравнение SPHQ c CRWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPHQ | CRWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.99 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | -0.63 | +3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.51 | -0.97 | +14.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPHQ и CRWV
Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что меньше максимальной просадки CRWV в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и CRWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPHQ | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.83% | -64.84% | +7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -60.93% | +52.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -46.20% | +45.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -37.30% | +26.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 39.12% | -37.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHQ и CRWV
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) составляет 5.93%, в то время как у CoreWeave, Inc. (CRWV) волатильность равна 24.76%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPHQ | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 24.76% | -18.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 64.51% | -53.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.48% | 94.29% | -80.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 113.17% | -96.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 113.17% | -95.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHQ и CRWV
Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как CRWV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.05% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
SPHQ and CRWV have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWV has higher volatility (24.76%) compared to SPHQ (5.93%). In terms of maximum drawdown, SPHQ dropped -57.83% vs CRWV's -64.84%.
SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPHQ и CRWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор