PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPHQ с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHQ и BUFP


2026 (YTD)20252024
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF
1.46%13.25%5.58%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
-0.84%12.92%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -0.84%.


SPHQ

1 день
0.89%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
16.02%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.70%
10 лет*
13.63%

BUFP

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.58%
1 год
13.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Quality ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Сравнение комиссий SPHQ и BUFP

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BUFP в 0.50%.


Доходность на риск

SPHQ vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина

BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPHQBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.25

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.89

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.73

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

9.93

-3.58

SPHQ vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPHQBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.25

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.05

-0.55

Корреляция

Корреляция между SPHQ и BUFP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и BUFP

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности BUFP в 0.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF
1.18%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
0.01%0.01%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и BUFP

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и BUFP.


Загрузка...

Показатели просадок


SPHQBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-11.98%

-45.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-8.16%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-2.05%

-3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-1.08%

-9.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.42%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и BUFP

Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPHQBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

3.45%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

5.01%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

11.12%

+6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

9.78%

+6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

9.78%

+8.03%