PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUFP с AUGZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUFP и AUGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFP и AUGZ


2026 (YTD)20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
-1.34%12.92%6.36%
AUGZ
TrueShares Structured Outcome (August) ETF
-3.85%13.49%6.18%

Доходность по периодам

С начала года, BUFP показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у AUGZ с доходностью -3.85%.


BUFP

1 день
1.96%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
1.19%
1 год
13.58%
3 года*
5 лет*
10 лет*

AUGZ

1 день
2.03%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
-2.07%
1 год
12.76%
3 года*
12.91%
5 лет*
9.16%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

TrueShares Structured Outcome (August) ETF

Сравнение комиссий BUFP и AUGZ

BUFP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AUGZ в 0.79%.


Доходность на риск

BUFP vs. AUGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8585
Ранг коэф-та Мартина

AUGZ
Ранг доходности на риск AUGZ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGZ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGZ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGZ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFP c AUGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUFPAUGZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.94

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.42

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.36

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

6.15

+3.66

BUFP vs. AUGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFP на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа AUGZ равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFP и AUGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BUFPAUGZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.94

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.92

+0.10

Корреляция

Корреляция между BUFP и AUGZ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFP и AUGZ

Дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности AUGZ в 3.77%


TTM2025202420232022
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
0.01%0.01%0.02%0.00%0.00%
AUGZ
TrueShares Structured Outcome (August) ETF
3.77%3.63%4.08%3.42%0.41%

Просадки

Сравнение просадок BUFP и AUGZ

Максимальная просадка BUFP за все время составила -11.98%, что меньше максимальной просадки AUGZ в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFP и AUGZ.


Загрузка...

Показатели просадок


BUFPAUGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.98%

-15.67%

+3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-9.14%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-5.35%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-3.18%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

2.01%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFP и AUGZ

Текущая волатильность для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) составляет 3.41%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что BUFP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BUFPAUGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

4.07%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.99%

7.53%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

13.68%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.79%

11.98%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.79%

12.17%

-2.38%