Сравнение BUFP с AUGZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ).
BUFP и AUGZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. AUGZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BUFP и AUGZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFP и AUGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | -1.34% | 12.92% | 6.36% |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | -3.85% | 13.49% | 6.18% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFP показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у AUGZ с доходностью -3.85%.
BUFP
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 13.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUGZ
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFP и AUGZ
BUFP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AUGZ в 0.79%.
Доходность на риск
BUFP vs. AUGZ — Ранг доходности на риск
BUFP
AUGZ
Сравнение BUFP c AUGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFP | AUGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.94 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.42 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.36 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 6.15 | +3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFP | AUGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.94 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.92 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между BUFP и AUGZ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFP и AUGZ
Дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности AUGZ в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 3.77% | 3.63% | 4.08% | 3.42% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок BUFP и AUGZ
Максимальная просадка BUFP за все время составила -11.98%, что меньше максимальной просадки AUGZ в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFP и AUGZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFP | AUGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.98% | -15.67% | +3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -9.14% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -5.35% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -3.18% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 2.01% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFP и AUGZ
Текущая волатильность для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) составляет 3.41%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что BUFP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFP | AUGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 4.07% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.99% | 7.53% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.11% | 13.68% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.79% | 11.98% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.79% | 12.17% | -2.38% |