Сравнение BUFP с AUGZ
BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) and AUGZ (TrueShares Structured Outcome (August) ETF) are both Defined Outcome funds - BUFP tracks the S&P 500 while AUGZ tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, BUFP returned 15.71% vs 17.31% for AUGZ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BUFP charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for AUGZ.
Доходность
Сравнение доходности BUFP и AUGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUFP показывает доходность 5.60%, а AUGZ немного выше – 5.82%.
BUFP
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUGZ
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFP и AUGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 5.60% | 12.92% | 6.30% |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 5.82% | 13.49% | 6.34% |
Correlation
The correlation between BUFP and AUGZ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between BUFP and AUGZ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFP vs. AUGZ — Ранг доходности на риск
BUFP
AUGZ
Сравнение BUFP c AUGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFP | AUGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.31 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 2.40 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.56 | 9.92 | +9.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFP и AUGZ
Максимальная просадка BUFP за все время составила -11.98%, что меньше максимальной просадки AUGZ в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFP и AUGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFP | AUGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.98% | -15.67% | +3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -7.23% | +2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -2.81% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -3.10% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 1.75% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFP и AUGZ
Текущая волатильность для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) составляет 2.12%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что BUFP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFP | AUGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 4.02% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.16% | 8.03% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.43% | 10.08% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.47% | 12.06% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.47% | 12.14% | -2.67% |
Сравнение комиссий BUFP и AUGZ
BUFP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AUGZ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFP и AUGZ
Дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности AUGZ в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 3.43% | 3.63% | 4.08% | 3.42% | 0.41% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BUFP and AUGZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AUGZ has higher volatility (4.02%) compared to BUFP (2.12%). In terms of maximum drawdown, BUFP dropped -11.98% vs AUGZ's -15.67%.
On 1-year performance, AUGZ leads with 17.31% vs 15.71% for BUFP. On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BUFP has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AUGZ has performed better with a 17.31% return vs 15.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for AUGZ.
AUGZ has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.01% for BUFP.
BUFP tracks S&P 500, while AUGZ tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: PGIM and TrueShares. Their fees differ too: 0.50% for BUFP and 0.79% for AUGZ.
BUFP currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFP и AUGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор