PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFP с AUGZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFP с AUGZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) and AUGZ (TrueShares Structured Outcome (August) ETF) are both Defined Outcome funds - BUFP tracks the S&P 500 while AUGZ tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, BUFP returned 17.24% vs 20.84% for AUGZ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BUFP charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for AUGZ.

Доходность

Сравнение доходности BUFP и AUGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFP показывает доходность 6.23%, что значительно ниже, чем у AUGZ с доходностью 8.27%.

BUFP

1 день
-0.22%
1 месяц
2.04%
С начала года
6.23%
6 месяцев
7.00%
1 год
17.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AUGZ

1 день
-0.55%
1 месяц
4.32%
С начала года
8.27%
6 месяцев
8.18%
1 год
20.84%
3 года*
16.37%
5 лет*
10.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFP и AUGZ

2026 (YTD)20252024
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		6.23%12.92%6.36%
AUGZ
TrueShares Structured Outcome (August) ETF		8.27%13.49%6.18%

Correlation

The correlation between BUFP and AUGZ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.90

The correlation between BUFP and AUGZ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

TrueShares Structured Outcome (August) ETF

Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с BUFRBUFP с IVVBUFP с MMAXBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с KJAN
Часто сравнивают с AUGZ:
AUGZ с BSJPAUGZ с SEPZAUGZ с OCTZAUGZ с ERNZAUGZ с DECZAUGZ с APRZAUGZ с AIOO

Доходность на риск

BUFP vs. AUGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AUGZ
Ранг доходности на риск AUGZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGZ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGZ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGZ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGZ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFP c AUGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) и TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFPAUGZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.21

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
3.05

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.40

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

2.89

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.96

12.46

+9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFP vs. AUGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFP на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUGZ равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFP и AUGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFPAUGZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.21

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.08

+0.31

Просадки

Сравнение просадок BUFP и AUGZ

Максимальная просадка BUFP за все время составила -11.98%, что меньше максимальной просадки AUGZ в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFP и AUGZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFPAUGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.98%

-15.67%

+3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.41%

-7.23%

+2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.55%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-3.11%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.68%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFP и AUGZ

Текущая волатильность для PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) составляет 0.95%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что BUFP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFPAUGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

2.60%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

7.25%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.27%

9.50%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.49%

11.97%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.49%

12.10%

-2.61%

Сравнение комиссий BUFP и AUGZ

BUFP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AUGZ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFP и AUGZ

Дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности AUGZ в 3.35%

ПозицияTTM2025202420232022
AUGZ
TrueShares Structured Outcome (August) ETF		3.35%3.63%4.08%3.42%0.41%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BUFP and AUGZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AUGZ has higher volatility (2.60%) compared to BUFP (0.95%). In terms of maximum drawdown, BUFP dropped -11.98% vs AUGZ's -15.67%.

On 1-year performance, AUGZ leads with 20.84% vs 17.24% for BUFP. On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BUFP has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AUGZ has performed better with a 20.84% return vs 17.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for AUGZ.

AUGZ has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 0.01% for BUFP.

BUFP tracks S&P 500, while AUGZ tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: PGIM and TrueShares. Their fees differ too: 0.50% for BUFP and 0.79% for AUGZ.

BUFP currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFP и AUGZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор