PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHIX с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHIX с VWEAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPHIX (Fidelity High Income Fund) and VWEAX (Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, SPHIX returned 5.28%/yr vs 5.26%/yr for VWEAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SPHIX charges 0.70%/yr vs 0.13%/yr for VWEAX.

Доходность

Сравнение доходности SPHIX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHIX показывает доходность 3.57%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью 1.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPHIX имеют среднегодовую доходность 5.28%, а акции VWEAX немного отстают с 5.26%.

SPHIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.87%
С начала года
3.57%
6 месяцев
4.43%
1 год
10.31%
3 года*
10.21%
5 лет*
4.38%
10 лет*
5.28%

VWEAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.54%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.91%
1 год
7.12%
3 года*
8.28%
5 лет*
4.19%
10 лет*
5.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHIX и VWEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHIX
Fidelity High Income Fund		3.57%9.85%9.57%10.99%-13.08%3.55%2.47%14.27%-2.39%8.60%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		1.20%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%

Correlation

The correlation between SPHIX and VWEAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

0.81

The correlation between SPHIX and VWEAX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Income Fund

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SPHIX:
SPHIX с FAGIXSPHIX с FXAIXSPHIX с AHITXSPHIX с SGOVSPHIX с FHIFXSPHIX с VOOSPHIX с BDJ
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с HYDVWEAX с OSTIXVWEAX с VYM

Доходность на риск

SPHIX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHIX
Ранг доходности на риск SPHIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHIX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHIXVWEAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
2.20

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.84
3.81

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.55

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.86

2.83

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.56

14.47

+10.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHIX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHIX на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа VWEAX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHIX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHIXVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

2.20

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.86

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

1.00

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.23

+0.22

Просадки

Сравнение просадок SPHIX и VWEAX

Максимальная просадка SPHIX за все время составила -31.36%, примерно равная максимальной просадке VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHIX и VWEAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHIXVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-30.05%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.33%

-2.52%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.15%

-3.32%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-13.77%

-2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.44%

-19.68%

-2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-2.12%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.49%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHIX и VWEAX

Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) имеют волатильность 0.96% и 0.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHIXVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.98%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

2.56%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

3.25%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.30%

4.91%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.79%

5.28%

+0.51%

Сравнение комиссий SPHIX и VWEAX

SPHIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHIX и VWEAX

Дивидендная доходность SPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что сопоставимо с доходностью VWEAX в 6.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHIX
Fidelity High Income Fund		6.38%6.43%6.10%5.41%3.91%4.07%4.71%5.10%6.02%5.40%6.07%5.59%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		6.36%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Часто задаваемые вопросы

SPHIX and VWEAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWEAX has higher volatility (0.98%) compared to SPHIX (0.96%). In terms of maximum drawdown, SPHIX dropped -31.36% vs VWEAX's -30.05%.

SPHIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHIX и VWEAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор