PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHIX с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHIX с VWEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

SPHIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 1990 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SPHIX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHIX и VWEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHIX
Fidelity High Income Fund		-0.23%9.85%9.57%10.99%-13.08%3.55%2.47%14.27%-2.39%8.60%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		-1.14%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, SPHIX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPHIX имеют среднегодовую доходность 5.33%, а акции VWEAX немного отстают с 5.28%.

SPHIX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.08%
1 год
8.43%
3 года*
9.03%
5 лет*
3.82%
10 лет*
5.33%

VWEAX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.57%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Income Fund

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SPHIX:
SPHIX с FAGIXSPHIX с FXAIXSPHIX с AHITXSPHIX с VOOSPHIX с SGOVSPHIX с BDJSPHIX с FHIFX
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с OSTIXVWEAX с HYDVWEAX с VYM

Сравнение комиссий SPHIX и VWEAX

SPHIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.

SPHIX
Fidelity High Income Fund
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SPHIX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHIX
Ранг доходности на риск SPHIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHIX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHIXVWEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

1.92

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

2.90

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.47

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

2.83

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

11.54

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHIX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHIX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEAX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHIX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHIXVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.92

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.82

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

1.01

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

1.22

+0.22

Корреляция

Корреляция между SPHIX и VWEAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHIX и VWEAX

Дивидендная доходность SPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности VWEAX в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHIX
Fidelity High Income Fund		5.97%6.43%6.10%5.41%3.91%4.07%4.71%5.10%6.02%5.40%6.07%5.59%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.88%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Просадки

Сравнение просадок SPHIX и VWEAX

Максимальная просадка SPHIX за все время составила -31.36%, примерно равная максимальной просадке VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHIX и VWEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHIXVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-30.05%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-2.52%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-13.77%

-2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.44%

-19.68%

-2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-1.80%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-2.13%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.62%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHIX и VWEAX

Fidelity High Income Fund (SPHIX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что SPHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHIXVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.39%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

2.31%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

3.46%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.26%

4.86%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.79%

5.27%

+0.52%