PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHIX с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHIX с FAGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).

SPHIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 1990 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности SPHIX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHIX и FAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHIX
Fidelity High Income Fund		-0.23%9.85%9.57%10.99%-13.08%3.55%2.47%14.27%-2.39%8.60%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		0.45%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.66%

Доходность по периодам

С начала года, SPHIX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции SPHIX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 5.33% против 7.56% соответственно.

SPHIX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.08%
1 год
8.43%
3 года*
9.03%
5 лет*
3.82%
10 лет*
5.33%

FAGIX

1 день
1.31%
1 месяц
-1.99%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.04%
1 год
14.01%
3 года*
10.82%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Income Fund

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с SPHIX:
SPHIX с FXAIXSPHIX с AHITXSPHIX с VOOSPHIX с SGOVSPHIX с BDJSPHIX с FHIFXSPHIX с PRHYX
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с FTABXFAGIX с FMSDX

Сравнение комиссий SPHIX и FAGIX

SPHIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.

SPHIX
Fidelity High Income Fund
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund

Доходность на риск

SPHIX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHIX
Ранг доходности на риск SPHIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHIX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHIXFAGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

2.05

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

2.84

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.42

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

3.33

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

13.92

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHIX vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHIX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGIX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHIX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHIXFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.05

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.92

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.97

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.86

+0.58

Корреляция

Корреляция между SPHIX и FAGIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHIX и FAGIX

Дивидендная доходность SPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности FAGIX в 4.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHIX
Fidelity High Income Fund		5.97%6.43%6.10%5.41%3.91%4.07%4.71%5.10%6.02%5.40%6.07%5.59%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.37%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%

Просадки

Сравнение просадок SPHIX и FAGIX

Максимальная просадка SPHIX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHIX и FAGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHIXFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-37.97%

+6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-4.41%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-15.42%

-1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.44%

-28.45%

+6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-2.22%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-7.01%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

1.06%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHIX и FAGIX

Текущая волатильность для Fidelity High Income Fund (SPHIX) составляет 1.52%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что SPHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHIXFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

2.86%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

4.70%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

7.05%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.26%

6.49%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.79%

7.79%

-2.00%