Сравнение SPHIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
SPHIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 1990 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHIX или FXAIX.
Основные характеристики
| SPHIX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.60% | 26.20% |
| Дох-ть за 1 год | 15.05% | 33.96% |
| Дох-ть за 3 года | 2.43% | 10.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.03% | 15.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.08% | 13.22% |
| Коэф-т Шарпа | 4.29 | 2.81 |
| Коэф-т Сортино | 7.51 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 2.15 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.06 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 34.19 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 0.43% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 3.42% | 12.16% |
| Макс. просадка | -31.35% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.38% | -0.85% |
Корреляция
Корреляция между SPHIX и FXAIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPHIX и FXAIX
С начала года, SPHIX показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.20%. За последние 10 лет акции SPHIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.08% против 13.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHIX и FXAIX
SPHIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPHIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHIX и FXAIX
Дивидендная доходность SPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности FXAIX в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHIX Fidelity High Income Fund | 5.70% | 5.43% | 5.17% | 4.74% | 4.71% | 5.11% | 6.00% | 5.40% | 5.45% | 6.26% | 6.97% | 6.16% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.22% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SPHIX и FXAIX
Максимальная просадка SPHIX за все время составила -31.35%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHIX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHIX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity High Income Fund (SPHIX) составляет 0.72%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что SPHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.