PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPHIX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHIX с FXAIX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

SPHIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 1990 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHIX или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между SPHIX и FXAIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SPHIX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPHIX:

2.18

FXAIX:

0.73

Коэф-т Сортино

SPHIX:

3.05

FXAIX:

1.13

Коэф-т Омега

SPHIX:

1.52

FXAIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

SPHIX:

2.05

FXAIX:

0.77

Коэф-т Мартина

SPHIX:

8.71

FXAIX:

2.95

Индекс Язвы

SPHIX:

0.98%

FXAIX:

4.81%

Дневная вол-ть

SPHIX:

3.88%

FXAIX:

19.68%

Макс. просадка

SPHIX:

-31.35%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

SPHIX:

-0.38%

FXAIX:

-2.32%

Доходность по периодам

С начала года, SPHIX показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции SPHIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.11% против 12.69% соответственно.

SPHIX

С начала года

1.71%

1 месяц

2.58%

6 месяцев

2.33%

1 год

8.50%

3 года

6.97%

5 лет

4.87%

10 лет

4.11%

FXAIX

С начала года

2.20%

1 месяц

13.03%

6 месяцев

2.16%

1 год

14.29%

3 года

17.07%

5 лет

16.77%

10 лет

12.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Income Fund

Fidelity 500 Index Fund

Сравнение комиссий SPHIX и FXAIX

SPHIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

SPHIX
Fidelity High Income Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPHIX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHIX
Ранг риск-скорректированной доходности SPHIX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPHIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPHIX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHIX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHIX и FXAIX

Дивидендная доходность SPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности FXAIX в 1.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPHIX
Fidelity High Income Fund		6.22%6.09%5.43%5.17%4.74%4.71%5.11%6.01%5.40%5.45%6.26%6.98%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.54%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок SPHIX и FXAIX

Максимальная просадка SPHIX за все время составила -31.35%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHIX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPHIX и FXAIX

Текущая волатильность для Fidelity High Income Fund (SPHIX) составляет 1.26%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что SPHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...