Сравнение SPHIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
SPHIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 1990 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности SPHIX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPHIX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHIX Fidelity High Income Fund | -0.23% | 9.85% | 9.57% | 10.99% | -13.08% | 3.55% | 2.47% | 14.27% | -2.39% | 8.60% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SPHIX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции SPHIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 5.33% против 14.08% соответственно.
SPHIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 8.43%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 5.33%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHIX и FXAIX
SPHIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
SPHIX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
SPHIX
FXAIX
Сравнение SPHIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHIX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 0.97 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 1.49 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.23 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 1.52 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 7.30 | +4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 0.97 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.70 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.78 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.76 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между SPHIX и FXAIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHIX и FXAIX
Дивидендная доходность SPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHIX Fidelity High Income Fund | 5.97% | 6.43% | 6.10% | 5.41% | 3.91% | 4.07% | 4.71% | 5.10% | 6.02% | 5.40% | 6.07% | 5.59% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок SPHIX и FXAIX
Максимальная просадка SPHIX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHIX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPHIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -33.79% | +2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -12.13% | +8.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -24.50% | +8.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.44% | -33.79% | +11.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -6.23% | +4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -3.83% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 2.53% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHIX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity High Income Fund (SPHIX) составляет 1.52%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SPHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPHIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 5.34% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 9.53% | -7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 18.32% | -14.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.26% | 16.92% | -11.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.79% | 18.05% | -12.26% |