PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity High Income Fund (SPHIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3161464066

CUSIP

316146406

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

29 авг. 1990 г.

Категория

High Yield Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SPHIX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии SPHIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SPHIX с FAGIX SPHIX с VOO SPHIX с AHITX SPHIX с XLP SPHIX с XLE SPHIX с VQNPX SPHIX с IYW SPHIX с FXAIX SPHIX с SGOV SPHIX с DGRO
Популярные сравнения:
SPHIX с FAGIX SPHIX с VOO SPHIX с AHITX SPHIX с XLP SPHIX с XLE SPHIX с VQNPX SPHIX с IYW SPHIX с FXAIX SPHIX с SGOV SPHIX с DGRO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity High Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%1,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
945.57%
1,466.56%
SPHIX (Fidelity High Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity High Income Fund показал доход в 8.62% с начала года и 8.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity High Income Fund составила 4.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


SPHIX

С начала года

8.62%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

4.70%

1 год

8.76%

5 лет

2.51%

10 лет

4.18%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPHIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.98%0.58%0.78%-0.33%1.29%0.26%2.43%1.02%2.24%-0.27%0.76%8.62%
20234.09%-1.46%0.72%0.27%-0.58%1.81%1.41%-0.37%-1.48%-1.21%4.40%3.09%10.96%
2022-2.88%-1.10%-0.11%-4.12%0.38%-7.36%5.36%-1.30%-4.80%3.26%1.93%-1.74%-12.39%
2021-0.33%-0.03%0.37%1.04%0.01%1.62%0.35%0.69%-0.12%-0.34%-1.27%2.24%4.25%
2020-0.46%-1.61%-11.51%3.96%3.96%0.16%4.29%0.73%-1.05%0.00%3.46%1.56%2.46%
20194.73%1.79%0.56%1.46%-1.14%2.38%0.44%0.42%0.63%0.07%0.29%1.90%14.27%
20181.22%-1.16%-0.90%1.11%0.10%-0.11%1.46%0.78%0.64%-1.93%-1.17%-2.38%-2.40%
20171.48%1.64%0.10%1.09%0.99%-0.38%1.32%-0.02%1.07%0.53%-0.15%0.62%8.60%
2016-1.50%-0.28%4.68%3.68%0.69%0.34%2.41%2.59%0.67%-0.13%-0.37%2.35%16.00%
20150.36%2.33%-0.43%1.12%0.46%-1.56%-0.32%-1.58%-3.25%2.56%-2.35%-2.64%-5.37%
20140.46%1.81%0.13%0.21%0.86%0.72%-1.45%1.63%-2.22%1.55%-0.54%-1.50%1.57%
20131.33%0.53%1.00%1.61%-0.91%-2.71%2.11%-0.82%1.01%2.43%0.45%0.61%6.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SPHIX составляет 94, что ставит его в топ 6% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SPHIX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity High Income Fund (SPHIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPHIX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.642.10
Коэффициент Сортино SPHIX, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.942.80
Коэффициент Омега SPHIX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.591.39
Коэффициент Кальмара SPHIX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.553.09
Коэффициент Мартина SPHIX, с текущим значением в 18.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0018.0113.49
SPHIX
^GSPC

Fidelity High Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.64
2.10
SPHIX (Fidelity High Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.


5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.41$0.41$0.38$0.41$0.41$0.46$0.50$0.48$0.48$0.50$0.62$0.58

Дивидендный доход

5.20%5.43%5.17%4.74%4.71%5.11%6.00%5.40%5.45%6.26%6.97%6.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.00$0.37
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.05$0.41
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.38
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.08$0.41
2020$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.41
2019$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.46
2018$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.08$0.50
2017$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.08$0.48
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.48
2015$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.50
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.06$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.15$0.62
2013$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.11$0.58

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.63%
-2.62%
SPHIX (Fidelity High Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity High Income Fund показал максимальную просадку в 31.35%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity High Income Fund составляет 1.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.35%20 мая 2008 г.14515 дек. 2008 г.1627 авг. 2009 г.307
-26.05%14 дек. 1999 г.66613 авг. 2002 г.30731 окт. 2003 г.973
-22.44%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.194
-15.77%4 янв. 2022 г.18829 сент. 2022 г.4066 мая 2024 г.594
-15.08%23 июл. 1998 г.6115 окт. 1998 г.8511 февр. 1999 г.146

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity High Income Fund составляет 1.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.10%
3.79%
SPHIX (Fidelity High Income Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab