Сравнение SPHIX с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Income Fund (SPHIX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
SPHIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 1990 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SPHIX и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPHIX и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHIX Fidelity High Income Fund | -0.23% | 9.85% | 9.57% | 10.99% | -13.08% | 3.55% | 9.71% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SPHIX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
SPHIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 8.43%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 5.33%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHIX и SGOV
SPHIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
SPHIX vs. SGOV — Ранг доходности на риск
SPHIX
SGOV
Сравнение SPHIX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Income Fund (SPHIX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHIX | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 20.61 | -18.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 283.87 | -280.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 201.33 | -199.82 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 411.31 | -408.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 4,618.08 | -4,606.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHIX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 20.61 | -18.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 14.12 | -13.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 12.34 | -10.90 |
Корреляция
Корреляция между SPHIX и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHIX и SGOV
Дивидендная доходность SPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHIX Fidelity High Income Fund | 5.97% | 6.43% | 6.10% | 5.41% | 3.91% | 4.07% | 4.71% | 5.10% | 6.02% | 5.40% | 6.07% | 5.59% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPHIX и SGOV
Максимальная просадка SPHIX за все время составила -31.36%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHIX и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPHIX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -0.03% | -31.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -0.01% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -0.03% | -16.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | 0.00% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | 0.00% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.00% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHIX и SGOV
Fidelity High Income Fund (SPHIX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SPHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPHIX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 0.06% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 0.13% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 0.20% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.26% | 0.24% | +5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.79% | 0.24% | +5.55% |