Сравнение SPHIX с BDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Income Fund (SPHIX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ).
SPHIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 1990 г.. BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SPHIX и BDJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPHIX и BDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHIX Fidelity High Income Fund | -0.23% | 9.85% | 9.57% | 10.99% | -13.08% | 3.55% | 2.47% | 14.27% | -2.39% | 8.60% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | -5.83% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SPHIX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у BDJ с доходностью -5.83%. За последние 10 лет акции SPHIX уступали акциям BDJ по среднегодовой доходности: 5.33% против 9.93% соответственно.
SPHIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 8.43%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 5.33%
BDJ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHIX и BDJ
SPHIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BDJ в 0.86%.
Доходность на риск
SPHIX vs. BDJ — Ранг доходности на риск
SPHIX
BDJ
Сравнение SPHIX c BDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Income Fund (SPHIX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHIX | BDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 0.69 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 1.04 | +2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.15 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 0.97 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 3.62 | +8.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHIX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 0.69 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.49 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.54 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.30 | +1.14 |
Корреляция
Корреляция между SPHIX и BDJ составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHIX и BDJ
Дивидендная доходность SPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности BDJ в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHIX Fidelity High Income Fund | 5.97% | 6.43% | 6.10% | 5.41% | 3.91% | 4.07% | 4.71% | 5.10% | 6.02% | 5.40% | 6.07% | 5.59% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.78% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
Просадки
Сравнение просадок SPHIX и BDJ
Максимальная просадка SPHIX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHIX и BDJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPHIX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -59.46% | +28.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -12.28% | +8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -21.39% | +4.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.44% | -48.14% | +25.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -9.16% | +7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -8.99% | +5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 3.29% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHIX и BDJ
Текущая волатильность для Fidelity High Income Fund (SPHIX) составляет 1.52%, в то время как у BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что SPHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPHIX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 5.62% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 9.50% | -7.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 16.68% | -12.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.26% | 16.13% | -10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.79% | 18.38% | -12.59% |