Сравнение SPHIX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Income Fund (SPHIX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
SPHIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 1990 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SPHIX и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPHIX и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHIX Fidelity High Income Fund | -0.23% | 9.85% | 9.57% | 10.99% | -13.08% | 3.55% | 2.47% | 14.27% | -2.39% | 8.60% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SPHIX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции SPHIX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 5.33% против 12.81% соответственно.
SPHIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 8.43%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 5.33%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHIX и DGRO
SPHIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
SPHIX vs. DGRO — Ранг доходности на риск
SPHIX
DGRO
Сравнение SPHIX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Income Fund (SPHIX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHIX | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 1.14 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 1.66 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.25 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 1.48 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 6.80 | +5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHIX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.14 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.74 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.77 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.73 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между SPHIX и DGRO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHIX и DGRO
Дивидендная доходность SPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHIX Fidelity High Income Fund | 5.97% | 6.43% | 6.10% | 5.41% | 3.91% | 4.07% | 4.71% | 5.10% | 6.02% | 5.40% | 6.07% | 5.59% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок SPHIX и DGRO
Максимальная просадка SPHIX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHIX и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPHIX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -35.10% | +3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -10.92% | +7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -19.31% | +2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.44% | -35.10% | +12.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -4.70% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -3.48% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 2.37% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHIX и DGRO
Текущая волатильность для Fidelity High Income Fund (SPHIX) составляет 1.52%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что SPHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPHIX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 3.57% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 7.21% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 14.47% | -10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.26% | 13.84% | -8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.79% | 16.63% | -10.84% |