Сравнение SPHIX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Income Fund (SPHIX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
SPHIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 1990 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPHIX или DGRO.
Основные характеристики
| SPHIX | DGRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.60% | 19.78% |
| Дох-ть за 1 год | 15.05% | 27.80% |
| Дох-ть за 3 года | 2.43% | 7.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.03% | 11.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.08% | 11.92% |
| Коэф-т Шарпа | 4.29 | 2.98 |
| Коэф-т Сортино | 7.51 | 4.18 |
| Коэф-т Омега | 2.15 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 2.06 | 5.06 |
| Коэф-т Мартина | 34.19 | 19.66 |
| Индекс Язвы | 0.43% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 3.42% | 9.52% |
| Макс. просадка | -31.35% | -35.10% |
| Текущая просадка | -0.38% | -1.26% |
Корреляция
Корреляция между SPHIX и DGRO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPHIX и DGRO
С начала года, SPHIX показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 19.78%. За последние 10 лет акции SPHIX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 4.08% против 11.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHIX и DGRO
SPHIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPHIX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Income Fund (SPHIX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHIX и DGRO
Дивидендная доходность SPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности DGRO в 2.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHIX Fidelity High Income Fund | 5.70% | 5.43% | 5.17% | 4.74% | 4.71% | 5.11% | 6.00% | 5.40% | 5.45% | 6.26% | 6.97% | 6.16% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.17% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPHIX и DGRO
Максимальная просадка SPHIX за все время составила -31.35%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHIX и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPHIX и DGRO
Текущая волатильность для Fidelity High Income Fund (SPHIX) составляет 0.72%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что SPHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.