PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHD с UDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHD с UDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) and UDIV (Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF) are both Dividend funds - SPHD tracks the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index while UDIV tracks the Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPHD returned 5.48%/yr vs 14.04%/yr for UDIV. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPHD charges 0.30%/yr vs 0.06%/yr for UDIV.

Доходность

Сравнение доходности SPHD и UDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHD показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у UDIV с доходностью 14.99%.

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%

UDIV

1 день
-0.69%
1 месяц
6.05%
С начала года
14.99%
6 месяцев
14.91%
1 год
33.63%
3 года*
24.66%
5 лет*
14.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHD и UDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		14.99%19.00%25.61%25.21%-15.00%19.66%5.54%24.60%-8.83%17.44%

Correlation

The correlation between SPHD and UDIV is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2016 г.

0.62

Over the past year, the correlation between SPHD and UDIV has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPHD и UDIV

Секторы
SPHD
UDIV

Недвижимость

20.1%
3.7%

Потребительский защитный сектор

17.8%
5.7%

Финансовые услуги

15.6%
11.3%

Энергетика

14.1%
3.7%

Коммунальные услуги

13.7%
3.0%

Коммуникационные услуги

8.6%
10.7%

Здравоохранение

5.1%
7.4%

Потребительский циклический сектор

3.4%
8.7%

Технологии

1.5%
39.0%

Промышленность

0.0%
5.8%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Недвижимость

SPHD
20.1%
UDIV
3.7%

Потребительский защитный сектор

SPHD
17.8%
UDIV
5.7%

Финансовые услуги

SPHD
15.6%
UDIV
11.3%

Энергетика

SPHD
14.1%
UDIV
3.7%

Коммунальные услуги

SPHD
13.7%
UDIV
3.0%

Коммуникационные услуги

SPHD
8.6%
UDIV
10.7%

Здравоохранение

SPHD
5.1%
UDIV
7.4%

Потребительский циклический сектор

SPHD
3.4%
UDIV
8.7%

Технологии

SPHD
1.5%
UDIV
39.0%

Промышленность

SPHD
0.0%
UDIV
5.8%

Сырьевые материалы

SPHD

-

UDIV
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO
Часто сравнивают с UDIV:
UDIV с VYMUDIV с SCHDUDIV с HIDVUDIV с DDIVUDIV с DIVIUDIV с MBOXUDIV с LVHD

Доходность на риск

SPHD vs. UDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
UDIV
Ранг доходности на риск UDIV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHD c UDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHDUDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
2.83

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
3.81

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.52

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

4.00

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

18.28

-15.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHD vs. UDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа UDIV равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHD и UDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHDUDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.83

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.91

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.74

-0.16

Просадки

Сравнение просадок SPHD и UDIV

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что больше максимальной просадки UDIV в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и UDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHDUDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.39%

-35.21%

-6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-8.44%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-19.19%

+5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-23.18%

+3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-35.21%

-6.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-0.69%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-4.64%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.84%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и UDIV

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) имеют волатильность 2.99% и 2.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHDUDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

2.98%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

8.99%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

11.95%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

15.51%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

16.27%

+1.37%

Сравнение комиссий SPHD и UDIV

SPHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии UDIV в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHD и UDIV

Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности UDIV в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%
UDIV
Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF		1.40%1.53%2.05%1.91%3.20%2.97%2.90%3.40%3.74%3.47%1.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPHD and UDIV have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (2.99%) compared to UDIV (2.98%). In terms of maximum drawdown, SPHD dropped -41.39% vs UDIV's -35.21%.

On 5-year performance, UDIV leads with 14.04% vs 5.48% for SPHD. On fees, UDIV is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UDIV has performed better with a 14.04% return vs 5.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UDIV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 1.40% for UDIV.

SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while UDIV tracks Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.30% for SPHD and 0.06% for UDIV.

UDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHD и UDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор