Сравнение SPHD с TLTW
SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) and TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while TLTW is a Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, SPHD returned 11.55%/yr vs 0.63%/yr for TLTW. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SPHD charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for TLTW.
Доходность
Сравнение доходности SPHD и TLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPHD показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью 1.94%.
SPHD
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 7.65%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 7.41%
TLTW
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 9.50%
- 3 года*
- 0.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPHD и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 8.51% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | -4.34% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.94% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.14% |
Correlation
The correlation between SPHD and TLTW is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2022 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHD vs. TLTW — Ранг доходности на риск
SPHD
TLTW
Сравнение SPHD c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPHD | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.60 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 4.63 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPHD и TLTW
Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и TLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPHD | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.39% | -18.61% | -22.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -5.97% | -1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.29% | -17.19% | +3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -2.50% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -8.20% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.06% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHD и TLTW
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что SPHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPHD | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 2.31% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 5.84% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 7.66% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 11.35% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 11.35% | +6.31% |
Сравнение комиссий SPHD и TLTW
SPHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TLTW в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHD и TLTW
Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности TLTW в 11.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.45% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 11.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPHD and TLTW have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPHD has higher volatility (3.91%) compared to TLTW (2.31%). In terms of maximum drawdown, SPHD dropped -41.39% vs TLTW's -18.61%.
On 3-year performance, SPHD leads with 11.55% vs 0.63% for TLTW. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, TLTW has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPHD has performed better with a 11.55% return vs 0.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for TLTW.
TLTW has the higher dividend yield at 11.67%, compared with 4.45% for SPHD.
SPHD is categorized as Dividend, while TLTW is Derivative Income. SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while TLTW tracks CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.30% for SPHD and 0.35% for TLTW.
TLTW currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPHD и TLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор