PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHD с DVYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHD с DVYA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) and DVYA (iShares Asia/Pacific Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while DVYA is a Asia Pacific Equities fund tracking the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHD returned 7.08%/yr vs 7.30%/yr for DVYA. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPHD charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for DVYA.

Доходность

Сравнение доходности SPHD и DVYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHD показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 13.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPHD имеют среднегодовую доходность 7.08%, а акции DVYA немного впереди с 7.30%.

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%

DVYA

1 день
-0.86%
1 месяц
0.51%
С начала года
13.35%
6 месяцев
13.63%
1 год
39.49%
3 года*
21.73%
5 лет*
9.88%
10 лет*
7.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHD и DVYA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		13.35%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%16.99%

Correlation

The correlation between SPHD and DVYA is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

0.55

The correlation between SPHD and DVYA shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPHD и DVYA

Секторы
SPHD
DVYA

Недвижимость

20.1%
10.6%

Потребительский защитный сектор

17.8%
5.2%

Финансовые услуги

15.6%
30.9%

Энергетика

14.1%
5.0%

Коммунальные услуги

13.7%
4.5%

Коммуникационные услуги

8.6%
4.7%

Здравоохранение

5.1%
3.5%

Потребительский циклический сектор

3.4%
10.9%

Технологии

1.5%
1.6%

Промышленность

0.0%
7.1%

Сырьевые материалы

-

16.1%

Недвижимость

SPHD
20.1%
DVYA
10.6%

Потребительский защитный сектор

SPHD
17.8%
DVYA
5.2%

Финансовые услуги

SPHD
15.6%
DVYA
30.9%

Энергетика

SPHD
14.1%
DVYA
5.0%

Коммунальные услуги

SPHD
13.7%
DVYA
4.5%

Коммуникационные услуги

SPHD
8.6%
DVYA
4.7%

Здравоохранение

SPHD
5.1%
DVYA
3.5%

Потребительский циклический сектор

SPHD
3.4%
DVYA
10.9%

Технологии

SPHD
1.5%
DVYA
1.6%

Промышленность

SPHD
0.0%
DVYA
7.1%

Сырьевые материалы

SPHD

-

DVYA
16.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO
Часто сравнивают с DVYA:
DVYA с VYMDVYA с DVYEDVYA с IDVDVYA с VWIDDVYA с CNDVYA с EPDPXDVYA с BBCA

Доходность на риск

SPHD vs. DVYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHD c DVYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHDDVYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
3.05

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
4.06

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.53

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

4.59

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

16.66

-13.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHD vs. DVYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа DVYA равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHD и DVYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHDDVYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

3.05

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.66

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.42

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.30

+0.28

Просадки

Сравнение просадок SPHD и DVYA

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что меньше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и DVYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHDDVYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.39%

-45.61%

+4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-8.64%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-19.15%

+5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-25.37%

+5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-45.61%

+4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-3.11%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-10.06%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.38%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и DVYA

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) составляет 2.99%, в то время как у iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что SPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHDDVYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

3.94%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

10.44%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

13.00%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

15.08%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

17.55%

+0.09%

Сравнение комиссий SPHD и DVYA

SPHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DVYA в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHD и DVYA

Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности DVYA в 4.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		4.33%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

SPHD and DVYA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVYA has higher volatility (3.94%) compared to SPHD (2.99%). In terms of maximum drawdown, SPHD dropped -41.39% vs DVYA's -45.61%.

On 10-year performance, DVYA leads with 7.30% vs 7.08% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DVYA has performed better with a 7.30% return vs 7.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for DVYA.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 4.33% for DVYA.

SPHD is categorized as Dividend, while DVYA is Asia Pacific Equities. SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while DVYA tracks Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.30% for SPHD and 0.49% for DVYA.

DVYA currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHD и DVYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор