Сравнение SPHD с DIV
SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) and DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) are both exchange-traded funds - SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while DIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHD returned 7.24%/yr vs 4.24%/yr for DIV. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. SPHD charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for DIV.
Доходность
Сравнение доходности SPHD и DIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPHD показывает доходность 12.35%, что значительно ниже, чем у DIV с доходностью 17.76%. За последние 10 лет акции SPHD превзошли акции DIV по среднегодовой доходности: 7.24% против 4.24% соответственно.
SPHD
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 4.49%
- С начала года
- 12.35%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 7.24%
- Всё время*
- 9.82%
DIV
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.79%
- 6 месяцев
- 7.16%
- С начала года
- 17.76%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 4.24%
- Всё время*
- 4.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.04M | $4.08M | $4.49M | |
| $48.17M | $45.93M | $42.02M |
Сравнение доходности по годам SPHD и DIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 12.35% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 17.76% | 3.10% | 11.27% | -1.73% | -3.92% | 30.60% | -22.85% | 14.50% | -6.60% | 9.90% |
Correlation
The correlation between SPHD and DIV is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2013 г. | 0.85 |
The correlation between SPHD and DIV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHD vs. DIV — Ранг доходности на риск
SPHD
DIV
Сравнение SPHD c DIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPHD | DIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 3.98 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 11.55 | -6.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPHD и DIV
Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что меньше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и DIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPHD | DIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.39% | -52.74% | +11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -5.13% | -2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.29% | -12.33% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.50% | -21.14% | +1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.39% | -52.74% | +11.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -1.96% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -6.95% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 1.77% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHD и DIV
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что SPHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPHD | DIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 3.08% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 7.60% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.78% | 10.49% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 13.68% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 17.99% | -0.32% |
Сравнение комиссий SPHD и DIV
SPHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DIV в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHD и DIV
Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности DIV в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 6.56% | 7.30% | 5.74% | 7.13% | 6.62% | 5.24% | 8.01% | 7.65% | 7.08% | 5.92% | 6.78% | 8.44% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.55% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
SPHD and DIV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPHD has higher volatility (4.19%) compared to DIV (3.08%). In terms of maximum drawdown, SPHD dropped -41.39% vs DIV's -52.74%.
On 10-year performance, SPHD leads with 7.24% vs 4.24% for DIV. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DIV has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPHD has performed better with a 7.24% return vs 4.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for DIV.
DIV has the higher dividend yield at 6.56%, compared with 4.55% for SPHD.
SPHD is categorized as Dividend, while DIV is Mid Cap Value Equities. SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while DIV tracks Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.30% for SPHD and 0.45% for DIV.
DIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPHD и DIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор