Сравнение SPHD с DIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV).
SPHD и DIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. DIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. Фонд был запущен 11 мар. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPHD и DIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPHD и DIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.64% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 10.31% | 3.10% | 11.27% | -1.73% | -3.92% | 30.60% | -22.85% | 14.50% | -6.60% | 9.90% |
Доходность по периодам
С начала года, SPHD показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у DIV с доходностью 10.31%. За последние 10 лет акции SPHD превзошли акции DIV по среднегодовой доходности: 7.24% против 4.04% соответственно.
SPHD
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.24%
DIV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 4.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHD и DIV
SPHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DIV в 0.45%.
Доходность на риск
SPHD vs. DIV — Ранг доходности на риск
SPHD
DIV
Сравнение SPHD c DIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHD | DIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.55 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 0.82 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.12 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 0.71 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 2.12 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHD | DIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.55 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.44 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.23 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.27 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между SPHD и DIV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHD и DIV
Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности DIV в 6.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.31% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 6.78% | 7.30% | 5.74% | 7.13% | 6.62% | 5.24% | 8.01% | 7.65% | 7.08% | 5.92% | 6.78% | 8.44% |
Просадки
Сравнение просадок SPHD и DIV
Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что меньше максимальной просадки DIV в -52.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и DIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPHD | DIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.39% | -52.74% | +11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -11.88% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.50% | -21.14% | +1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.39% | -52.74% | +11.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -3.59% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -7.10% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.94% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHD и DIV
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) имеют волатильность 3.21% и 3.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPHD | DIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 3.19% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 7.34% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 14.07% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 13.66% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 17.96% | -0.31% |