Сравнение DIV с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
DIV и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index. Фонд был запущен 11 мар. 2013 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIV и HDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIV и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 10.48% | 3.10% | 11.27% | -1.73% | -3.92% | 30.60% | -22.85% | 14.50% | -6.60% | 9.90% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 10.85% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DIV показывает доходность 10.48%, а HDV немного выше – 10.85%. За последние 10 лет акции DIV уступали акциям HDV по среднегодовой доходности: 4.06% против 9.38% соответственно.
DIV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 10.26%
- 1 год
- 7.71%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 4.06%
HDV
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIV и HDV
DIV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Доходность на риск
DIV vs. HDV — Ранг доходности на риск
DIV
HDV
Сравнение DIV c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIV | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 1.16 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.60 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.41 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 5.27 | -3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIV | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.16 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.86 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.60 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.72 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между DIV и HDV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIV и HDV
Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности HDV в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 6.76% | 7.30% | 5.74% | 7.13% | 6.62% | 5.24% | 8.01% | 7.65% | 7.08% | 5.92% | 6.78% | 8.44% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок DIV и HDV
Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и HDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIV | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.74% | -37.04% | -15.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -9.78% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -15.42% | -5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.74% | -37.04% | -15.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -3.84% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -3.09% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 2.69% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIV и HDV
Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что DIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIV | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 2.95% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 7.18% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 12.80% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.66% | 12.80% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 15.70% | +2.26% |