PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIV с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIV с HDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both Dividend funds - DIV tracks the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index while HDV tracks the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIV returned 3.95%/yr vs 9.26%/yr for HDV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIV charges 0.45%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности DIV и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIV показывает доходность 11.63%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 12.69%. За последние 10 лет акции DIV уступали акциям HDV по среднегодовой доходности: 3.95% против 9.26% соответственно.

DIV

1 день
-1.38%
1 месяц
-1.56%
С начала года
11.63%
6 месяцев
10.20%
1 год
14.38%
3 года*
11.72%
5 лет*
5.02%
10 лет*
3.95%

HDV

1 день
0.37%
1 месяц
0.29%
С начала года
12.69%
6 месяцев
12.16%
1 год
20.35%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.32%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIV и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		11.63%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%9.90%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		12.69%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%

Correlation

The correlation between DIV and HDV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2013 г.

0.78

The correlation between DIV and HDV shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIV и HDV

Секторы
DIV
HDV

Энергетика

21.5%
22.3%

Недвижимость

19.8%

-

Потребительский защитный сектор

13.4%
24.1%

Коммунальные услуги

12.0%
9.2%

Промышленность

11.5%
1.4%

Коммуникационные услуги

6.3%
0.1%

Сырьевые материалы

4.6%
1.2%

Финансовые услуги

3.9%
11.1%

Здравоохранение

3.6%
16.5%

Потребительский циклический сектор

3.5%
6.1%

Технологии

-

8.2%

Энергетика

DIV
21.5%
HDV
22.3%

Недвижимость

DIV
19.8%
HDV

-

Потребительский защитный сектор

DIV
13.4%
HDV
24.1%

Коммунальные услуги

DIV
12.0%
HDV
9.2%

Промышленность

DIV
11.5%
HDV
1.4%

Коммуникационные услуги

DIV
6.3%
HDV
0.1%

Сырьевые материалы

DIV
4.6%
HDV
1.2%

Финансовые услуги

DIV
3.9%
HDV
11.1%

Здравоохранение

DIV
3.6%
HDV
16.5%

Потребительский циклический сектор

DIV
3.5%
HDV
6.1%

Технологии

DIV

-

HDV
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend U.S. ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с SPYDDIV с VOODIV с JEPIDIV с VYMDIV с SPHD
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

DIV vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIV c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.10

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
3.11

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.95

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

11.02

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIV vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIV на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.10

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.81

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.59

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.72

-0.45

Просадки

Сравнение просадок DIV и HDV

Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.74%

-37.04%

-15.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-5.18%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.33%

-10.49%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-15.42%

-5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.74%

-37.04%

-15.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-2.54%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-3.09%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.85%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DIV и HDV

Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV) имеют волатильность 3.18% и 3.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.19%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

7.56%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

9.73%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

12.82%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

15.73%

+2.25%

Сравнение комиссий DIV и HDV

DIV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV и HDV

Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности HDV в 2.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		7.36%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.91%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Часто задаваемые вопросы

DIV and HDV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDV has higher volatility (3.19%) compared to DIV (3.18%). In terms of maximum drawdown, DIV dropped -52.74% vs HDV's -37.04%.

On 10-year performance, HDV leads with 9.26% vs 3.95% for DIV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HDV has performed better with a 9.26% return vs 3.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.45% for DIV.

DIV has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 2.91% for HDV.

DIV tracks Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.45% for DIV and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIV и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор