PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DIV с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIV с HDV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIV returned 4.24%/yr vs 9.57%/yr for HDV. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DIV charges 0.45%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности DIV и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIV показывает доходность 17.76%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 19.66%. За последние 10 лет акции DIV уступали акциям HDV по среднегодовой доходности: 4.24% против 9.57% соответственно.

DIV

1 день
-0.12%
1 месяц
2.79%
6 месяцев
7.16%
С начала года
17.76%
1 год
20.34%
3 года*
12.17%
5 лет*
6.64%
10 лет*
4.24%
Всё время*
4.94%

HDV

1 день
-0.24%
1 месяц
3.72%
6 месяцев
7.30%
С начала года
19.66%
1 год
24.30%
3 года*
15.80%
5 лет*
12.00%
10 лет*
9.57%
Всё время*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DIV

Global X SuperDividend U.S. ETF
$5.04M$4.08M$4.49M

HDV

iShares Core High Dividend ETF
$205.70M$171.89M$116.16M

Сравнение доходности по годам DIV и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		17.76%3.10%11.27%-1.73%-3.92%30.60%-22.85%14.50%-6.60%9.90%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		19.66%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%

Correlation

The correlation between DIV and HDV is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.80

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2013 г.

0.78

The correlation between DIV and HDV shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DIV и HDV

Секторы
DIV
HDV

Недвижимость

21.3%

-

Энергетика

20.5%
19.8%

Промышленность

12.1%
2.8%

Коммунальные услуги

11.6%
8.2%

Потребительский защитный сектор

10.8%
24.3%

Сырьевые материалы

6.2%
0.8%

Коммуникационные услуги

6.1%
5.2%

Финансовые услуги

4.0%
4.7%

Потребительский циклический сектор

4.0%
9.3%

Здравоохранение

3.3%
23.9%

Технологии

-

0.9%

Недвижимость

DIV
21.3%
HDV

-

Энергетика

DIV
20.5%
HDV
19.8%

Промышленность

DIV
12.1%
HDV
2.8%

Коммунальные услуги

DIV
11.6%
HDV
8.2%

Потребительский защитный сектор

DIV
10.8%
HDV
24.3%

Сырьевые материалы

DIV
6.2%
HDV
0.8%

Коммуникационные услуги

DIV
6.1%
HDV
5.2%

Финансовые услуги

DIV
4.0%
HDV
4.7%

Потребительский циклический сектор

DIV
4.0%
HDV
9.3%

Здравоохранение

DIV
3.3%
HDV
23.9%

Технологии

DIV

-

HDV
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend U.S. ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с DIV:
DIV с DIVODIV с SCHDDIV с VOODIV с SPYDDIV с JEPIDIV с SPHDDIV с VYM
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

DIV vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DIV
Ранг доходности на риск DIV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DIV c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DIVHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.26

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.41

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

4.71

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

12.85

-1.31

DIV vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIV на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDV равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DIV и HDV

Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.74%

-37.04%

-15.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-5.18%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.33%

-10.49%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-15.42%

-5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.74%

-37.04%

-15.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-1.72%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-3.06%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.90%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DIV и HDV

Текущая волатильность для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) составляет 3.08%, в то время как у iShares Core High Dividend ETF (HDV) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что DIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

4.12%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

8.54%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

10.80%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

12.94%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

15.78%

+2.21%

Сравнение комиссий DIV и HDV

DIV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV и HDV

Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности HDV в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF		6.56%7.30%5.74%7.13%6.62%5.24%8.01%7.65%7.08%5.92%6.78%8.44%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		3.08%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Часто задаваемые вопросы

DIV and HDV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDV has higher volatility (4.12%) compared to DIV (3.08%). In terms of maximum drawdown, DIV dropped -52.74% vs HDV's -37.04%.

On 10-year performance, HDV leads with 9.57% vs 4.24% for DIV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DIV has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HDV has performed better with a 9.57% return vs 4.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.45% for DIV.

DIV has the higher dividend yield at 6.56%, compared with 3.08% for HDV.

DIV is categorized as Mid Cap Value Equities, while HDV is Dividend. DIV tracks Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.45% for DIV and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIV и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор