PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DIV с HDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DIV и HDV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности DIV и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.77%
4.91%
DIV
HDV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIV:

0.98

HDV:

1.51

Коэф-т Сортино

DIV:

1.42

HDV:

2.21

Коэф-т Омега

DIV:

1.18

HDV:

1.27

Коэф-т Кальмара

DIV:

0.77

HDV:

1.93

Коэф-т Мартина

DIV:

5.59

HDV:

8.50

Индекс Язвы

DIV:

2.02%

HDV:

1.75%

Дневная вол-ть

DIV:

11.48%

HDV:

9.88%

Макс. просадка

DIV:

-52.74%

HDV:

-37.04%

Текущая просадка

DIV:

-6.46%

HDV:

-6.62%

Доходность по периодам

С начала года, DIV показывает доходность 11.51%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 14.04%. За последние 10 лет акции DIV уступали акциям HDV по среднегодовой доходности: 2.00% против 7.62% соответственно.


DIV

С начала года

11.51%

1 месяц

-5.83%

6 месяцев

8.15%

1 год

11.22%

5 лет

1.28%

10 лет

2.00%

HDV

С начала года

14.04%

1 месяц

-6.24%

6 месяцев

4.31%

1 год

14.25%

5 лет

6.76%

10 лет

7.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DIV и HDV

DIV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.


DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF
График комиссии DIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии HDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DIV c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIV, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.981.51
Коэффициент Сортино DIV, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.422.21
Коэффициент Омега DIV, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.27
Коэффициент Кальмара DIV, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.771.93
Коэффициент Мартина DIV, с текущим значением в 5.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.598.50
DIV
HDV

Показатель коэффициента Шарпа DIV на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.98
1.51
DIV
HDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV и HDV

Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности HDV в 3.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF
6.32%7.14%6.62%5.26%8.04%7.67%7.09%5.95%6.80%8.40%5.34%5.38%
HDV
iShares Core High Dividend ETF
3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%3.20%3.17%

Просадки

Сравнение просадок DIV и HDV

Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и HDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.46%
-6.62%
DIV
HDV

Волатильность

Сравнение волатильности DIV и HDV

Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что DIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.38%
3.21%
DIV
HDV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab