PortfoliosLab logo
Сравнение DIV с HDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DIV и HDV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DIV и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.17%
174.50%
DIV
HDV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIV:

0.94

HDV:

0.64

Коэф-т Сортино

DIV:

1.31

HDV:

0.93

Коэф-т Омега

DIV:

1.19

HDV:

1.13

Коэф-т Кальмара

DIV:

1.10

HDV:

0.82

Коэф-т Мартина

DIV:

4.49

HDV:

2.77

Индекс Язвы

DIV:

3.01%

HDV:

3.11%

Дневная вол-ть

DIV:

14.40%

HDV:

13.39%

Макс. просадка

DIV:

-52.74%

HDV:

-37.04%

Текущая просадка

DIV:

-4.75%

HDV:

-5.96%

Доходность по периодам

С начала года, DIV показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции DIV уступали акциям HDV по среднегодовой доходности: 2.27% против 7.84% соответственно.


DIV

С начала года

1.71%

1 месяц

-2.68%

6 месяцев

0.78%

1 год

12.08%

5 лет

12.46%

10 лет

2.27%

HDV

С начала года

2.14%

1 месяц

-3.84%

6 месяцев

-2.39%

1 год

7.55%

5 лет

11.55%

10 лет

7.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DIV и HDV

DIV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.


График комиссии DIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIV: 0.45%
График комиссии HDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HDV: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIV и HDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DIV
Ранг риск-скорректированной доходности DIV, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

HDV
Ранг риск-скорректированной доходности HDV, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIV c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DIV, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DIV: 0.94
HDV: 0.64
Коэффициент Сортино DIV, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DIV: 1.31
HDV: 0.93
Коэффициент Омега DIV, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DIV: 1.19
HDV: 1.13
Коэффициент Кальмара DIV, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DIV: 1.10
HDV: 0.82
Коэффициент Мартина DIV, с текущим значением в 4.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DIV: 4.49
HDV: 2.77

Показатель коэффициента Шарпа DIV на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа HDV равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIV и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.94
0.64
DIV
HDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIV и HDV

Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности HDV в 3.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DIV
Global X SuperDividend U.S. ETF
6.36%5.75%7.14%6.62%5.26%8.04%7.67%7.09%5.95%6.80%8.40%5.34%
HDV
iShares Core High Dividend ETF
3.58%3.66%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%3.20%

Просадки

Сравнение просадок DIV и HDV

Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и HDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.75%
-5.96%
DIV
HDV

Волатильность

Сравнение волатильности DIV и HDV

Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 9.08%. Это указывает на то, что DIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.99%
9.08%
DIV
HDV