PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHD с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHD с DFND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both exchange-traded funds - SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while DFND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHD returned 7.08%/yr vs 7.16%/yr for DFND. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SPHD charges 0.30%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности SPHD и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPHD имеют среднегодовую доходность 7.08%, а акции DFND немного впереди с 7.16%.

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
0.20%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHD и DFND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-1.83%16.33%

Correlation

The correlation between SPHD and DFND is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2016 г.

0.30

Over the past year, the correlation between SPHD and DFND has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPHD и DFND

Секторы
SPHD
DFND

Недвижимость

20.1%
2.0%

Потребительский защитный сектор

17.8%
4.2%

Финансовые услуги

15.6%
18.2%

Энергетика

14.1%
1.7%

Коммунальные услуги

13.7%

-

Коммуникационные услуги

8.6%
0.8%

Здравоохранение

5.1%
10.7%

Потребительский циклический сектор

3.4%
3.5%

Технологии

1.5%
24.8%

Промышленность

0.0%
17.1%

Сырьевые материалы

-

4.3%

Недвижимость

SPHD
20.1%
DFND
2.0%

Потребительский защитный сектор

SPHD
17.8%
DFND
4.2%

Финансовые услуги

SPHD
15.6%
DFND
18.2%

Энергетика

SPHD
14.1%
DFND
1.7%

Коммунальные услуги

SPHD
13.7%
DFND

-

Коммуникационные услуги

SPHD
8.6%
DFND
0.8%

Здравоохранение

SPHD
5.1%
DFND
10.7%

Потребительский циклический сектор

SPHD
3.4%
DFND
3.5%

Технологии

SPHD
1.5%
DFND
24.8%

Промышленность

SPHD
0.0%
DFND
17.1%

Сырьевые материалы

SPHD

-

DFND
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

SPHD vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHD c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHDDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
0.02

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
0.11

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.02

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

0.07

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

0.13

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHD vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHD и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHDDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.02

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.21

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.38

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.36

+0.22

Просадки

Сравнение просадок SPHD и DFND

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что больше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHDDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.39%

-22.65%

-18.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-3.44%

-3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-12.56%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-22.65%

+3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-22.65%

-18.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-3.69%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-5.70%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.70%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и DFND

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SPHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHDDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

0.00%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

6.16%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.04%

10.92%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

22.46%

-8.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

19.09%

-1.45%

Сравнение комиссий SPHD и DFND

SPHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHD и DFND

Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

SPHD and DFND have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (2.99%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, SPHD dropped -41.39% vs DFND's -22.65%.

On 10-year performance, DFND leads with 7.16% vs 7.08% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DFND has performed better with a 7.16% return vs 7.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.62% for DFND.

SPHD is categorized as Dividend, while DFND is Large Cap Blend Equities. SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index. They also come from different issuers: Invesco and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.30% for SPHD and 1.50% for DFND.

SPHD currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHD и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор