PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHD с ^SPNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHD с ^SPNY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) is Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while ^SPNY (S&P 500 Energy Index) is an index. Over the past 10 years, SPHD returned 7.17%/yr vs 6.08%/yr for ^SPNY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SPHD и ^SPNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и S&P 500 Energy Index (^SPNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHD показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у ^SPNY с доходностью 29.71%. За последние 10 лет акции SPHD превзошли акции ^SPNY по среднегодовой доходности: 7.17% против 6.08% соответственно.

SPHD

1 день
1.20%
1 месяц
0.01%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.27%
1 год
10.27%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.17%

^SPNY

1 день
1.38%
1 месяц
-1.72%
С начала года
29.71%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.46%
3 года*
13.46%
5 лет*
16.48%
10 лет*
6.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHD и ^SPNY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		5.63%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%
^SPNY
S&P 500 Energy Index		29.71%4.96%2.31%-4.80%59.04%47.74%-37.31%7.64%-20.50%-3.80%

Correlation

The correlation between SPHD and ^SPNY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2012 г.

0.58

Over the past year, the correlation between SPHD and ^SPNY has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

S&P 500 Energy Index

Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO
Часто сравнивают с ^SPNY:
^SPNY с COPX^SPNY с SMGB.L^SPNY с IVV^SPNY с CPER^SPNY с SPY^SPNY с XMR-USD

Доходность на риск

SPHD vs. ^SPNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
^SPNY
Ранг доходности на риск ^SPNY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPNY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPNY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPNY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPNY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPNY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHD c ^SPNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и S&P 500 Energy Index (^SPNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHD^SPNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.98

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.58

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

3.30

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

9.31

-5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHD vs. ^SPNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа ^SPNY равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHD и ^SPNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHD^SPNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.98

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.64

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.21

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.26

+0.32

Просадки

Сравнение просадок SPHD и ^SPNY

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что меньше максимальной просадки ^SPNY в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и ^SPNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHD^SPNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.39%

-75.59%

+34.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-12.40%

+5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-21.58%

+8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-26.33%

+6.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-68.94%

+27.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-7.35%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-16.77%

+12.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

4.39%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и ^SPNY

Текущая волатильность для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) составляет 3.22%, в то время как у S&P 500 Energy Index (^SPNY) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что SPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SPNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHD^SPNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

8.20%

-4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

16.79%

-9.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

20.70%

-9.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

26.02%

-11.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

29.57%

-11.93%

Часто задаваемые вопросы

SPHD and ^SPNY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^SPNY has higher volatility (8.20%) compared to SPHD (3.22%). In terms of maximum drawdown, SPHD dropped -41.39% vs ^SPNY's -75.59%.

^SPNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHD и ^SPNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор