PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SPNY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPNY с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^SPNY (S&P 500 Energy Index) is an index, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ^SPNY returned 6.08%/yr vs 15.48%/yr for SPY. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ^SPNY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Energy Index (^SPNY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^SPNY показывает доходность 29.71%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции ^SPNY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.08% против 15.48% соответственно.

^SPNY

1 день
1.38%
1 месяц
-1.72%
С начала года
29.71%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.46%
3 года*
13.46%
5 лет*
16.48%
10 лет*
6.08%

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^SPNY и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SPNY
S&P 500 Energy Index		29.71%4.96%2.31%-4.80%59.04%47.74%-37.31%7.64%-20.50%-3.80%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between ^SPNY and SPY is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1993 г.

0.55

The correlation between ^SPNY and SPY shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Energy Index

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^SPNY:
^SPNY с COPX^SPNY с SPHD^SPNY с SMGB.L^SPNY с IVV^SPNY с CPER^SPNY с XMR-USD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

^SPNY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPNY
Ранг доходности на риск ^SPNY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPNY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPNY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPNY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPNY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPNY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SPNY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Energy Index (^SPNY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SPNYSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.42

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.29

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.22

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.31

14.99

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SPNY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SPNY на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPNY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SPNYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.42

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.82

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.87

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.59

-0.33

Просадки

Сравнение просадок ^SPNY и SPY

Максимальная просадка ^SPNY за все время составила -75.59%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPNY и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^SPNYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.59%

-55.19%

-20.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-8.88%

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.58%

-18.76%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.33%

-24.50%

-1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.94%

-33.72%

-35.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-0.33%

-7.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.77%

-9.05%

-7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

1.91%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPNY и SPY

S&P 500 Energy Index (^SPNY) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что ^SPNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^SPNYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

2.79%

+5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

8.91%

+7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

11.82%

+8.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

17.05%

+8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.57%

17.93%

+11.64%

Часто задаваемые вопросы

^SPNY and SPY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^SPNY has higher volatility (8.20%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, ^SPNY dropped -75.59% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^SPNY и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор