PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SPNY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPNY с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Energy Index (^SPNY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SPNY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Energy Index (^SPNY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SPNY и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SPNY
S&P 500 Energy Index		37.24%4.96%2.31%-4.80%59.04%47.74%-37.31%7.64%-20.50%-3.80%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPNY показывает доходность 37.24%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ^SPNY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.54% против 14.06% соответственно.

^SPNY

1 день
-1.12%
1 месяц
8.20%
С начала года
37.24%
6 месяцев
38.20%
1 год
31.03%
3 года*
14.11%
5 лет*
19.96%
10 лет*
7.54%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Energy Index

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^SPNY:
^SPNY с SPHD^SPNY с COPX^SPNY с SMGB.L^SPNY с IVV^SPNY с CPER^SPNY с XMR-USD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

^SPNY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPNY
Ранг доходности на риск ^SPNY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPNY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPNY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPNY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPNY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPNY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SPNY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Energy Index (^SPNY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SPNYSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.96

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.49

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.53

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

7.27

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SPNY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SPNY на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPNY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SPNYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.96

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.70

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.79

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.56

-0.29

Корреляция

Корреляция между ^SPNY и SPY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SPNY и SPY

Максимальная просадка ^SPNY за все время составила -75.59%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPNY и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

^SPNYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.59%

-55.19%

-20.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-12.05%

-6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.33%

-24.50%

-1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.94%

-33.72%

-35.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-5.53%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-9.09%

-7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

2.54%

+5.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPNY и SPY

S&P 500 Energy Index (^SPNY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.10% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SPNYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

5.35%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

9.50%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

19.06%

+5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.08%

17.06%

+9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.45%

17.92%

+11.53%