PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SPNY с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPNY с COPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Energy Index (^SPNY) и Global X Copper Miners ETF (COPX).

COPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Copper Miners Index. Фонд был запущен 19 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SPNY и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Energy Index (^SPNY) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SPNY и COPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SPNY
S&P 500 Energy Index		37.24%4.96%2.31%-4.80%59.04%47.74%-37.31%7.64%-20.50%-3.80%
COPX
Global X Copper Miners ETF		8.86%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPNY показывает доходность 37.24%, что значительно выше, чем у COPX с доходностью 8.86%. За последние 10 лет акции ^SPNY уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: 7.54% против 21.11% соответственно.

^SPNY

1 день
-1.12%
1 месяц
8.20%
С начала года
37.24%
6 месяцев
38.20%
1 год
31.03%
3 года*
14.11%
5 лет*
19.96%
10 лет*
7.54%

COPX

1 день
2.36%
1 месяц
-16.51%
С начала года
8.86%
6 месяцев
32.14%
1 год
104.43%
3 года*
29.35%
5 лет*
19.27%
10 лет*
21.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Energy Index

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с ^SPNY:
^SPNY с SPHD^SPNY с SMGB.L^SPNY с IVV^SPNY с CPER^SPNY с SPY^SPNY с XMR-USD
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX

Доходность на риск

^SPNY vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPNY
Ранг доходности на риск ^SPNY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPNY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPNY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPNY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPNY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPNY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SPNY c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Energy Index (^SPNY) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SPNYCOPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

2.49

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.81

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

3.81

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

14.52

-10.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SPNY vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SPNY на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа COPX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPNY и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SPNYCOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.49

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.54

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.60

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.17

+0.10

Корреляция

Корреляция между ^SPNY и COPX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SPNY и COPX

Максимальная просадка ^SPNY за все время составила -75.59%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPNY и COPX.

Загрузка...

Показатели просадок

^SPNYCOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.59%

-83.16%

+7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-27.82%

+9.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.33%

-42.12%

+15.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.94%

-65.41%

-3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-18.34%

+16.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-39.59%

+22.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

7.29%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPNY и COPX

Текущая волатильность для S&P 500 Energy Index (^SPNY) составляет 5.10%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 18.01%. Это указывает на то, что ^SPNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SPNYCOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

18.01%

-12.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

33.81%

-19.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

42.19%

-17.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.08%

36.05%

-9.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.45%

35.51%

-6.06%