PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
S&P 500 Energy Index (^SPNY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


S&P 500 Energy Index

Популярные сравнения: ^SPNY с SPHD, ^SPNY с IVV, ^SPNY с COPX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в S&P 500 Energy Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
11.55%
15.75%
^SPNY (S&P 500 Energy Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

S&P 500 Energy Index показал доход в 7.28% с начала года и 11.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность S&P 500 Energy Index составила -0.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.28%12.69%
1 месяц-4.16%2.92%
6 месяцев11.55%15.76%
1 год11.69%23.89%
5 лет (среднегодовая)8.80%13.23%
10 лет (среднегодовая)-0.40%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^SPNY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.52%2.58%10.43%-0.87%-0.97%7.28%
20232.71%-7.61%-0.49%3.20%-10.61%6.47%7.28%1.27%2.47%-6.08%-1.65%-0.19%-4.80%
202218.97%6.37%8.78%-1.64%14.95%-16.98%9.61%2.18%-9.68%24.84%0.65%-3.16%59.04%
20213.63%21.47%2.69%0.46%4.90%4.50%-8.44%-2.88%9.28%10.18%-5.84%2.93%47.74%
2020-11.18%-15.27%-34.97%29.66%0.67%-1.42%-5.35%-2.05%-14.64%-4.69%26.57%4.27%-37.31%
201911.02%1.94%1.98%-0.01%-11.70%9.07%-1.87%-8.73%3.56%-2.40%1.10%5.82%7.64%
20183.76%-11.34%1.55%9.29%2.53%0.57%1.36%-3.79%2.43%-11.33%-2.20%-12.82%-20.50%
2017-3.64%-2.73%-1.10%-2.93%-3.96%-0.27%2.44%-5.71%9.77%-0.72%1.23%4.74%-3.80%
2016-3.07%-2.56%9.18%8.65%-1.17%3.19%-1.98%0.64%2.95%-2.97%7.88%1.80%23.65%
2015-4.88%3.51%-2.03%6.56%-5.22%-3.55%-7.81%-4.69%-6.79%11.25%-0.77%-10.00%-23.55%
2014-6.33%4.57%2.28%5.11%1.04%4.93%-3.40%1.83%-7.64%-2.98%-8.85%0.34%-9.99%
20137.59%0.00%1.85%-0.88%2.08%-2.09%5.00%-2.08%1.68%4.07%0.50%3.00%22.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^SPNY среди indices на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^SPNY, с текущим значением в 3434
^SPNY (S&P 500 Energy Index)
Ранг коэф-та Шарпа ^SPNY, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPNY, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPNY, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPNY, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPNY, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для S&P 500 Energy Index (^SPNY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^SPNY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^SPNY, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.000.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^SPNY, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^SPNY, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^SPNY, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^SPNY, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.59
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.30

Коэффициент Шарпа

S&P 500 Energy Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.58
2.21
^SPNY (S&P 500 Energy Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-8.37%
0
^SPNY (S&P 500 Energy Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

S&P 500 Energy Index показал максимальную просадку в 75.59%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1017 торговых сессий.

Текущая просадка S&P 500 Energy Index составляет 8.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.59%24 июн. 2014 г.144418 мар. 2020 г.10173 апр. 2024 г.2461
-54.43%21 мая 2008 г.1995 мар. 2009 г.129216 апр. 2014 г.1491
-35.67%21 мая 2001 г.29223 июл. 2002 г.48323 июн. 2004 г.775
-23.76%4 мая 1998 г.8431 авг. 1998 г.15716 апр. 1999 г.241
-19.54%10 сент. 1999 г.11725 февр. 2000 г.5412 мая 2000 г.171

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность S&P 500 Energy Index составляет 5.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.20%
2.41%
^SPNY (S&P 500 Energy Index)
Benchmark (^GSPC)