PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SPNY с CPER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPNY с CPER

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Energy Index (^SPNY) и United States Copper Index Fund (CPER).

CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SPNY и CPER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Energy Index (^SPNY) и United States Copper Index Fund (CPER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SPNY и CPER

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SPNY
S&P 500 Energy Index		37.24%4.96%2.31%-4.80%59.04%47.74%-37.31%7.64%-20.50%-3.80%
CPER
United States Copper Index Fund		-1.69%38.95%4.23%4.55%-15.14%25.21%23.90%6.66%-21.91%28.80%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPNY показывает доходность 37.24%, что значительно выше, чем у CPER с доходностью -1.69%. За последние 10 лет акции ^SPNY уступали акциям CPER по среднегодовой доходности: 7.54% против 9.11% соответственно.

^SPNY

1 день
-1.12%
1 месяц
9.23%
С начала года
37.24%
6 месяцев
39.63%
1 год
30.94%
3 года*
14.11%
5 лет*
19.96%
10 лет*
7.54%

CPER

1 день
0.09%
1 месяц
-3.46%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
12.47%
1 год
9.01%
3 года*
11.54%
5 лет*
6.78%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Energy Index

United States Copper Index Fund

Часто сравнивают с ^SPNY:
^SPNY с SPHD^SPNY с COPX^SPNY с SMGB.L^SPNY с IVV^SPNY с SPY^SPNY с XMR-USD
Часто сравнивают с CPER:
CPER с COPXCPER с COPPCPER с ICOPCPER с GLDCPER с COPA.LCPER с COPJCPER с SPY

Доходность на риск

^SPNY vs. CPER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPNY
Ранг доходности на риск ^SPNY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPNY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPNY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPNY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPNY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPNY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CPER
Ранг доходности на риск CPER: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPER: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SPNY c CPER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Energy Index (^SPNY) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SPNYCPERDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.25

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

0.55

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.09

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

0.37

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

0.74

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SPNY vs. CPER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SPNY на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа CPER равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPNY и CPER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SPNYCPERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.25

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.25

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.38

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.09

+0.18

Корреляция

Корреляция между ^SPNY и CPER составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^SPNY и CPER

Максимальная просадка ^SPNY за все время составила -75.59%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPNY и CPER.

Загрузка...

Показатели просадок

^SPNYCPERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.59%

-54.04%

-21.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-24.77%

+12.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.33%

-34.75%

+8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.94%

-38.42%

-30.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-11.21%

+9.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-25.65%

+8.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

12.21%

-4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPNY и CPER

Текущая волатильность для S&P 500 Energy Index (^SPNY) составляет 5.10%, в то время как у United States Copper Index Fund (CPER) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что ^SPNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SPNYCPERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

8.98%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

21.93%

-7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

36.82%

-12.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.08%

26.84%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.45%

23.86%

+5.59%