Сравнение ^SPNY с CPER
^SPNY (S&P 500 Energy Index) is an index, while CPER (United States Copper Index Fund) is Metals fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return. Over the past 10 years, ^SPNY returned 6.08%/yr vs 10.97%/yr for CPER. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^SPNY и CPER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^SPNY показывает доходность 29.71%, что значительно выше, чем у CPER с доходностью 13.64%. За последние 10 лет акции ^SPNY уступали акциям CPER по среднегодовой доходности: 6.08% против 10.97% соответственно.
^SPNY
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 29.71%
- 6 месяцев
- 27.50%
- 1 год
- 43.46%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 16.48%
- 10 лет*
- 6.08%
CPER
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 9.36%
- С начала года
- 13.64%
- 6 месяцев
- 20.98%
- 1 год
- 30.22%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.97%
Сравнение доходности по годам ^SPNY и CPER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^SPNY S&P 500 Energy Index | 29.71% | 4.96% | 2.31% | -4.80% | 59.04% | 47.74% | -37.31% | 7.64% | -20.50% | -3.80% |
CPER United States Copper Index Fund | 13.64% | 38.95% | 4.23% | 4.55% | -15.14% | 25.21% | 23.90% | 6.66% | -21.91% | 28.80% |
Correlation
The correlation between ^SPNY and CPER is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2011 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between ^SPNY and CPER has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^SPNY vs. CPER — Ранг доходности на риск
^SPNY
CPER
Сравнение ^SPNY c CPER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Energy Index (^SPNY) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^SPNY | CPER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 1.23 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 2.54 | +6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^SPNY | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 0.88 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.27 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.46 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.14 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ^SPNY и CPER
Максимальная просадка ^SPNY за все время составила -75.59%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPNY и CPER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^SPNY | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.59% | -54.04% | -21.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -24.77% | +12.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.58% | -24.77% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.33% | -34.75% | +8.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.94% | -38.42% | -30.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.35% | -2.14% | -5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.77% | -25.40% | +8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 11.93% | -7.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPNY и CPER
Текущая волатильность для S&P 500 Energy Index (^SPNY) составляет 8.20%, в то время как у United States Copper Index Fund (CPER) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что ^SPNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^SPNY | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 9.60% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 22.85% | -6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 34.49% | -13.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.02% | 26.97% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.57% | 24.04% | +5.53% |
Часто задаваемые вопросы
^SPNY and CPER have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPER has higher volatility (9.60%) compared to ^SPNY (8.20%). In terms of maximum drawdown, ^SPNY dropped -75.59% vs CPER's -54.04%.
^SPNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^SPNY и CPER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор