PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SPNY с XMR-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPNY с XMR-USD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Energy Index (^SPNY) и Monero (XMR-USD).

Доходность

Сравнение доходности ^SPNY и XMR-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Energy Index (^SPNY) и Monero (XMR-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SPNY и XMR-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SPNY
S&P 500 Energy Index		37.24%4.96%2.31%-4.80%59.04%47.74%-37.31%7.64%-20.50%-3.80%
XMR-USD
Monero		-21.79%124.37%16.94%12.32%-35.78%46.22%252.56%-2.31%-86.51%2,339.73%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPNY показывает доходность 37.24%, что значительно выше, чем у XMR-USD с доходностью -21.79%. За последние 10 лет акции ^SPNY уступали акциям XMR-USD по среднегодовой доходности: 7.54% против 71.34% соответственно.

^SPNY

1 день
-1.12%
1 месяц
8.20%
С начала года
37.24%
6 месяцев
38.20%
1 год
31.03%
3 года*
14.11%
5 лет*
19.96%
10 лет*
7.54%

XMR-USD

1 день
1.36%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-21.79%
6 месяцев
8.37%
1 год
56.43%
3 года*
28.36%
5 лет*
5.63%
10 лет*
71.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Energy Index

Monero

Часто сравнивают с ^SPNY:
^SPNY с SPHD^SPNY с COPX^SPNY с SMGB.L^SPNY с IVV^SPNY с CPER^SPNY с SPY
Часто сравнивают с XMR-USD:
XMR-USD с BTC-USDXMR-USD с ZEC-USDXMR-USD с ETH-USDXMR-USD с ^GSPCXMR-USD с SOL-USDXMR-USD с JPY=XXMR-USD с LTC-USD

Доходность на риск

^SPNY vs. XMR-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPNY
Ранг доходности на риск ^SPNY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPNY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPNY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPNY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPNY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPNY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XMR-USD
Ранг доходности на риск XMR-USD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMR-USD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMR-USD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMR-USD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMR-USD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMR-USD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SPNY c XMR-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Energy Index (^SPNY) и Monero (XMR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SPNYXMR-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.72

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.38

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.16

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

0.20

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

0.42

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SPNY vs. XMR-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SPNY на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа XMR-USD равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPNY и XMR-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SPNYXMR-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.72

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.07

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.67

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.49

-0.22

Корреляция

Корреляция между ^SPNY и XMR-USD составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^SPNY и XMR-USD

Максимальная просадка ^SPNY за все время составила -75.59%, что меньше максимальной просадки XMR-USD в -95.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPNY и XMR-USD.

Загрузка...

Показатели просадок

^SPNYXMR-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.59%

-95.68%

+20.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-58.97%

+40.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.33%

-78.49%

+52.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.94%

-93.09%

+24.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-52.37%

+50.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-62.76%

+45.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

27.89%

-20.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPNY и XMR-USD

Текущая волатильность для S&P 500 Energy Index (^SPNY) составляет 5.10%, в то время как у Monero (XMR-USD) волатильность равна 15.43%. Это указывает на то, что ^SPNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SPNYXMR-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

15.43%

-10.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

67.75%

-53.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

65.55%

-40.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.08%

67.36%

-41.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.45%

87.89%

-58.44%