PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SPNY с XMR-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPNY с XMR-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^SPNY (S&P 500 Energy Index) is an index, while XMR-USD (Monero) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, ^SPNY returned 6.08%/yr vs 77.53%/yr for XMR-USD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^SPNY и XMR-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Energy Index (^SPNY) и Monero (XMR-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^SPNY показывает доходность 29.71%, что значительно выше, чем у XMR-USD с доходностью -28.16%. За последние 10 лет акции ^SPNY уступали акциям XMR-USD по среднегодовой доходности: 6.08% против 77.53% соответственно.

^SPNY

1 день
1.38%
1 месяц
2.45%
С начала года
29.71%
6 месяцев
28.05%
1 год
43.70%
3 года*
13.46%
5 лет*
16.48%
10 лет*
6.08%

XMR-USD

1 день
-16.60%
1 месяц
-25.14%
С начала года
-28.16%
6 месяцев
-21.98%
1 год
-1.73%
3 года*
28.39%
5 лет*
2.71%
10 лет*
77.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^SPNY и XMR-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SPNY
S&P 500 Energy Index		29.71%4.96%2.31%-4.80%59.04%47.74%-37.31%7.64%-20.50%-3.80%
XMR-USD
Monero		-28.16%124.37%16.94%12.32%-35.78%46.22%252.56%-2.31%-86.51%2,339.73%

Correlation

The correlation between ^SPNY and XMR-USD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2014 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Energy Index

Monero

Часто сравнивают с ^SPNY:
^SPNY с COPX^SPNY с SPHD^SPNY с SMGB.L^SPNY с IVV^SPNY с CPER^SPNY с SPY
Часто сравнивают с XMR-USD:
XMR-USD с BTC-USDXMR-USD с ZEC-USDXMR-USD с ^GSPCXMR-USD с SOL-USDXMR-USD с ETH-USDXMR-USD с LTC-USDXMR-USD с JPY=X

Доходность на риск

^SPNY vs. XMR-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPNY
Ранг доходности на риск ^SPNY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPNY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPNY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPNY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPNY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPNY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XMR-USD
Ранг доходности на риск XMR-USD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMR-USD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMR-USD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMR-USD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMR-USD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMR-USD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SPNY c XMR-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Energy Index (^SPNY) и Monero (XMR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SPNYXMR-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
-0.02

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
0.54

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.06

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

-0.03

+3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.31

-0.06

+9.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SPNY vs. XMR-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SPNY на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа XMR-USD равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPNY и XMR-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SPNYXMR-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

-0.02

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.04

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.73

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.47

-0.21

Просадки

Сравнение просадок ^SPNY и XMR-USD

Максимальная просадка ^SPNY за все время составила -75.59%, что меньше максимальной просадки XMR-USD в -95.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPNY и XMR-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^SPNYXMR-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.59%

-95.68%

+20.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-58.97%

+46.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.58%

-58.97%

+37.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.33%

-67.28%

+40.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.94%

-93.09%

+24.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-56.25%

+48.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.77%

-62.54%

+45.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

36.23%

-31.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPNY и XMR-USD

Текущая волатильность для S&P 500 Energy Index (^SPNY) составляет 8.20%, в то время как у Monero (XMR-USD) волатильность равна 30.62%. Это указывает на то, что ^SPNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^SPNYXMR-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

30.62%

-22.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

67.41%

-50.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

67.17%

-46.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

62.16%

-36.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.57%

87.79%

-58.22%

Часто задаваемые вопросы

^SPNY and XMR-USD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMR-USD has higher volatility (30.62%) compared to ^SPNY (8.20%). In terms of maximum drawdown, ^SPNY dropped -75.59% vs XMR-USD's -95.68%.

^SPNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^SPNY и XMR-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор