Сравнение ^SPNY с XMR-USD
^SPNY (S&P 500 Energy Index) is an index, while XMR-USD (Monero) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, ^SPNY returned 6.08%/yr vs 70.77%/yr for XMR-USD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^SPNY и XMR-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^SPNY показывает доходность 29.71%, что значительно выше, чем у XMR-USD с доходностью -28.67%. За последние 10 лет акции ^SPNY уступали акциям XMR-USD по среднегодовой доходности: 6.08% против 70.77% соответственно.
^SPNY
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 29.71%
- 6 месяцев
- 30.87%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 16.48%
- 10 лет*
- 6.08%
XMR-USD
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -18.61%
- С начала года
- -28.67%
- 6 месяцев
- -30.48%
- 1 год
- -0.91%
- 3 года*
- 23.63%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 70.77%
Сравнение доходности по годам ^SPNY и XMR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^SPNY S&P 500 Energy Index | 29.71% | 4.96% | 2.31% | -4.80% | 59.04% | 47.74% | -37.31% | 7.64% | -20.50% | -3.80% |
XMR-USD Monero | -28.67% | 124.37% | 16.94% | 12.32% | -35.78% | 46.22% | 252.56% | -2.31% | -86.51% | 2,339.73% |
Correlation
The correlation between ^SPNY and XMR-USD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2014 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^SPNY vs. XMR-USD — Ранг доходности на риск
^SPNY
XMR-USD
Сравнение ^SPNY c XMR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Energy Index (^SPNY) и Monero (XMR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^SPNY | XMR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.07 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | -0.02 | +3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | -0.03 | +9.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^SPNY и XMR-USD
Максимальная просадка ^SPNY за все время составила -75.59%, что меньше максимальной просадки XMR-USD в -95.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPNY и XMR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^SPNY | XMR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.59% | -95.68% | +20.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -58.97% | +46.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.58% | -58.97% | +37.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.33% | -67.28% | +40.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.94% | -93.09% | +24.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.35% | -56.56% | +49.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.77% | -62.50% | +45.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 39.22% | -34.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPNY и XMR-USD
Текущая волатильность для S&P 500 Energy Index (^SPNY) составляет 8.20%, в то время как у Monero (XMR-USD) волатильность равна 36.47%. Это указывает на то, что ^SPNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^SPNY | XMR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 36.47% | -28.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 68.86% | -52.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 69.27% | -48.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.02% | 61.38% | -35.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.57% | 87.57% | -58.00% |
Часто задаваемые вопросы
^SPNY and XMR-USD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XMR-USD has higher volatility (36.47%) compared to ^SPNY (8.20%). In terms of maximum drawdown, ^SPNY dropped -75.59% vs XMR-USD's -95.68%.
^SPNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^SPNY и XMR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор