PortfoliosLab logo
Сравнение ^SPNY с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^SPNY и IVV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности ^SPNY и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Energy Index (^SPNY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
165.33%
536.16%
^SPNY
IVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SPNY:

-0.54

IVV:

0.55

Коэф-т Сортино

^SPNY:

-0.61

IVV:

0.90

Коэф-т Омега

^SPNY:

0.91

IVV:

1.13

Коэф-т Кальмара

^SPNY:

-0.64

IVV:

0.57

Коэф-т Мартина

^SPNY:

-1.77

IVV:

2.23

Индекс Язвы

^SPNY:

7.77%

IVV:

4.83%

Дневная вол-ть

^SPNY:

24.17%

IVV:

19.30%

Макс. просадка

^SPNY:

-75.59%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

^SPNY:

-17.71%

IVV:

-7.59%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPNY показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции ^SPNY уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 0.52% против 12.38% соответственно.


^SPNY

С начала года

-5.83%

1 месяц

4.94%

6 месяцев

-13.72%

1 год

-13.24%

5 лет

15.90%

10 лет

0.52%

IVV

С начала года

-3.33%

1 месяц

13.74%

6 месяцев

-4.58%

1 год

10.62%

5 лет

15.86%

10 лет

12.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SPNY и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^SPNY
Ранг риск-скорректированной доходности ^SPNY, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SPNY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPNY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPNY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPNY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPNY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SPNY c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Energy Index (^SPNY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ^SPNY на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPNY и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.54
0.55
^SPNY
IVV

Просадки

Сравнение просадок ^SPNY и IVV

Максимальная просадка ^SPNY за все время составила -75.59%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPNY и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-17.71%
-7.59%
^SPNY
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPNY и IVV

S&P 500 Energy Index (^SPNY) имеет более высокую волатильность в 11.93% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что ^SPNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.93%
11.24%
^SPNY
IVV