Сравнение ^SPNY с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Energy Index (^SPNY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPNY или IVV.
Основные характеристики
| ^SPNY | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.41% | 19.04% |
| Дох-ть за 1 год | -8.74% | 26.62% |
| Дох-ть за 3 года | 21.37% | 9.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.69% | 15.18% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.63% | 12.93% |
| Коэф-т Шарпа | -0.36 | 2.19 |
| Дневная вол-ть | 18.05% | 12.70% |
| Макс. просадка | -75.59% | -55.25% |
| Текущая просадка | -13.39% | -0.51% |
Корреляция
Корреляция между ^SPNY и IVV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^SPNY и IVV
С начала года, ^SPNY показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 19.04%. За последние 10 лет акции ^SPNY уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: -0.63% против 12.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^SPNY c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Energy Index (^SPNY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SPNY и IVV
Максимальная просадка ^SPNY за все время составила -75.59%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPNY и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPNY и IVV
S&P 500 Energy Index (^SPNY) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что ^SPNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.