PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHB с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHB с VTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - SPHB is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Beta Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHB returned 18.92%/yr vs 15.05%/yr for VTI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SPHB charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности SPHB и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHB показывает доходность 30.36%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции SPHB превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 18.92% против 15.05% соответственно.

SPHB

1 день
-0.67%
1 месяц
12.37%
С начала года
30.36%
6 месяцев
31.36%
1 год
69.40%
3 года*
29.63%
5 лет*
15.19%
10 лет*
18.92%

VTI

1 день
-0.72%
1 месяц
4.99%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.09%
1 год
28.18%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHB и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		30.36%32.87%8.48%33.28%-20.59%40.58%25.56%33.96%-15.55%17.87%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between SPHB and VTI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2011 г.

0.89

The correlation between SPHB and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPHB и VTI

Секторы
SPHB
VTI

Технологии

45.8%
33.5%

Потребительский циклический сектор

12.9%
10.0%

Финансовые услуги

12.5%
12.0%

Промышленность

11.7%
9.8%

Сырьевые материалы

4.6%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.7%
10.3%

Коммунальные услуги

3.2%
2.3%

Здравоохранение

2.9%
9.2%

Энергетика

2.2%
3.7%

Потребительский защитный сектор

0.6%
4.7%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

SPHB
45.8%
VTI
33.5%

Потребительский циклический сектор

SPHB
12.9%
VTI
10.0%

Финансовые услуги

SPHB
12.5%
VTI
12.0%

Промышленность

SPHB
11.7%
VTI
9.8%

Сырьевые материалы

SPHB
4.6%
VTI
2.0%

Коммуникационные услуги

SPHB
3.7%
VTI
10.3%

Коммунальные услуги

SPHB
3.2%
VTI
2.3%

Здравоохранение

SPHB
2.9%
VTI
9.2%

Энергетика

SPHB
2.2%
VTI
3.7%

Потребительский защитный сектор

SPHB
0.6%
VTI
4.7%

Недвижимость

SPHB

-

VTI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SCHDSPHB с SPMOSPHB с IVVSPHB с XSVMSPHB с SPGP
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

SPHB vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHB c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHBVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
2.33

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.18

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.42

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.52

3.17

+3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.92

14.62

+11.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHB vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHB на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHB и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHBVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

2.33

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.73

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.82

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.51

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SPHB и VTI

Максимальная просадка SPHB за все время составила -46.84%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHB и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHBVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.84%

-55.45%

+8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-8.92%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.21%

-19.30%

-9.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-25.36%

-6.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.84%

-35.00%

-11.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.72%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-8.03%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.93%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHB и VTI

Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что SPHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHBVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

2.96%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

9.13%

+7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

12.17%

+9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.38%

17.40%

+9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.45%

18.30%

+10.15%

Сравнение комиссий SPHB и VTI

SPHB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHB и VTI

Дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.52%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

SPHB and VTI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHB has higher volatility (7.14%) compared to VTI (2.96%). In terms of maximum drawdown, SPHB dropped -46.84% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, SPHB leads with 18.92% vs 15.05% for VTI. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHB has performed better with a 18.92% return vs 15.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for SPHB.

VTI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.52% for SPHB.

SPHB is categorized as S&P 500, while VTI is Large Cap Blend Equities. SPHB tracks S&P 500 High Beta Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for SPHB and 0.03% for VTI.

SPHB currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHB и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор