PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHB с SPVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHB с SPVM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM).

SPHB и SPVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. SPVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPHB и SPVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHB и SPVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.38%32.87%8.48%33.28%-20.59%40.58%25.56%33.96%-15.55%17.87%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.48%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%14.70%

Доходность по периодам

С начала года, SPHB показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у SPVM с доходностью 2.48%. За последние 10 лет акции SPHB превзошли акции SPVM по среднегодовой доходности: 16.61% против 11.62% соответственно.

SPHB

1 день
1.06%
1 месяц
-4.33%
С начала года
0.38%
6 месяцев
5.68%
1 год
49.93%
3 года*
19.70%
5 лет*
11.49%
10 лет*
16.61%

SPVM

1 день
0.28%
1 месяц
-3.84%
С начала года
2.48%
6 месяцев
6.70%
1 год
23.16%
3 года*
15.82%
5 лет*
10.59%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SCHDSPHB с IVVSPHB с XSVMSPHB с VSDASPHB с SPGP
Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с MTUMSPVM с VOOSPVM с VTVSPVM с RPV

Сравнение комиссий SPHB и SPVM

SPHB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPVM в 0.39%.

SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF

Доходность на риск

SPHB vs. SPVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHB c SPVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHBSPVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.40

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.97

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

1.86

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.27

8.70

+5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHB vs. SPVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHB на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPVM равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHB и SPVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHBSPVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.40

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.63

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.60

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.61

-0.15

Корреляция

Корреляция между SPHB и SPVM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHB и SPVM

Дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SPVM в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.67%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		2.02%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%

Просадки

Сравнение просадок SPHB и SPVM

Максимальная просадка SPHB за все время составила -46.84%, примерно равная максимальной просадке SPVM в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHB и SPVM.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHBSPVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.84%

-45.35%

-1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.08%

-12.37%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-19.48%

-12.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.84%

-45.35%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-4.08%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-5.03%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.65%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHB и SPVM

Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что SPHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHBSPVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

3.49%

+5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.65%

8.54%

+9.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.95%

16.65%

+13.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.27%

16.85%

+10.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.41%

19.58%

+8.83%