PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHB с SPVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHB с SPVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF) and SPVM (Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SPHB is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Beta Index, while SPVM is a Momentum fund tracking the S&P 500 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHB returned 18.92%/yr vs 11.89%/yr for SPVM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPHB charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for SPVM.

Доходность

Сравнение доходности SPHB и SPVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHB показывает доходность 30.36%, что значительно выше, чем у SPVM с доходностью 8.29%. За последние 10 лет акции SPHB превзошли акции SPVM по среднегодовой доходности: 18.92% против 11.89% соответственно.

SPHB

1 день
-0.67%
1 месяц
12.37%
С начала года
30.36%
6 месяцев
31.36%
1 год
69.40%
3 года*
29.63%
5 лет*
15.19%
10 лет*
18.92%

SPVM

1 день
-0.70%
1 месяц
3.16%
С начала года
8.29%
6 месяцев
10.61%
1 год
28.06%
3 года*
19.14%
5 лет*
10.09%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHB и SPVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		30.36%32.87%8.48%33.28%-20.59%40.58%25.56%33.96%-15.55%17.87%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		8.29%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%14.70%

Correlation

The correlation between SPHB and SPVM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2011 г.

0.74

The correlation between SPHB and SPVM shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.77 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPHB и SPVM

Секторы
SPHB
SPVM

Технологии

45.8%
5.3%

Потребительский циклический сектор

12.9%
6.3%

Финансовые услуги

12.5%
37.0%

Промышленность

11.7%
4.4%

Сырьевые материалы

4.6%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.7%
6.6%

Коммунальные услуги

3.2%
14.2%

Здравоохранение

2.9%
6.3%

Энергетика

2.2%
8.7%

Потребительский защитный сектор

0.6%
4.9%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

SPHB
45.8%
SPVM
5.3%

Потребительский циклический сектор

SPHB
12.9%
SPVM
6.3%

Финансовые услуги

SPHB
12.5%
SPVM
37.0%

Промышленность

SPHB
11.7%
SPVM
4.4%

Сырьевые материалы

SPHB
4.6%
SPVM
1.8%

Коммуникационные услуги

SPHB
3.7%
SPVM
6.6%

Коммунальные услуги

SPHB
3.2%
SPVM
14.2%

Здравоохранение

SPHB
2.9%
SPVM
6.3%

Энергетика

SPHB
2.2%
SPVM
8.7%

Потребительский защитный сектор

SPHB
0.6%
SPVM
4.9%

Недвижимость

SPHB

-

SPVM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SCHDSPHB с SPMOSPHB с XSVMSPHB с IVVSPHB с SPGP
Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с VOOSPVM с MTUMSPVM с VTVSPVM с RPV

Доходность на риск

SPHB vs. SPVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHB c SPVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHBSPVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
2.43

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.47

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.42

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.52

4.29

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.92

16.33

+9.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHB vs. SPVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHB на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа SPVM равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHB и SPVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHBSPVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

2.43

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.60

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.61

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.63

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SPHB и SPVM

Максимальная просадка SPHB за все время составила -46.84%, примерно равная максимальной просадке SPVM в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHB и SPVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHBSPVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.84%

-45.35%

-1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-6.57%

-4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.21%

-18.66%

-10.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-19.48%

-12.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.84%

-45.35%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.70%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-4.99%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.72%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHB и SPVM

Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что SPHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHBSPVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

2.79%

+4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.99%

7.48%

+9.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

11.63%

+10.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.38%

16.77%

+10.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.45%

19.57%

+8.88%

Сравнение комиссий SPHB и SPVM

SPHB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPVM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHB и SPVM

Дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SPVM в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.52%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		1.91%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%

Часто задаваемые вопросы

SPHB and SPVM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHB has higher volatility (7.14%) compared to SPVM (2.79%). In terms of maximum drawdown, SPHB dropped -46.84% vs SPVM's -45.35%.

On 10-year performance, SPHB leads with 18.92% vs 11.89% for SPVM. On fees, SPHB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPVM has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHB has performed better with a 18.92% return vs 11.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for SPVM.

SPVM has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.52% for SPHB.

SPHB is categorized as S&P 500, while SPVM is Momentum. SPHB tracks S&P 500 High Beta Index, while SPVM tracks S&P 500 High Momentum Value Index. Their fees differ too: 0.25% for SPHB and 0.39% for SPVM.

SPHB currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHB и SPVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор