PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPHB с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHB с COWZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - SPHB is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Beta Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPHB returned 16.19%/yr vs 11.26%/yr for COWZ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPHB charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности SPHB и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHB показывает доходность 22.58%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 8.89%.

SPHB

1 день
-2.57%
1 месяц
-5.80%
6 месяцев
16.23%
С начала года
22.58%
1 год
42.99%
3 года*
22.56%
5 лет*
16.19%
10 лет*
17.97%

COWZ

1 день
1.88%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
5.23%
С начала года
8.89%
1 год
19.72%
3 года*
12.35%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHB и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		22.58%32.87%8.48%33.28%-20.59%40.58%25.56%33.96%-15.55%17.87%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.89%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between SPHB and COWZ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г.

0.78

Over the past year, the correlation between SPHB and COWZ has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPHB и COWZ

Секторы
SPHB
COWZ

Технологии

43.7%
19.9%

Финансовые услуги

14.5%

-

Промышленность

13.1%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.9%
14.3%

Здравоохранение

6.2%
19.9%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Сырьевые материалы

2.4%
4.0%

Коммуникационные услуги

1.7%
8.7%

Потребительский защитный сектор

0.9%
10.5%

Энергетика

0.8%
11.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

SPHB
43.7%
COWZ
19.9%

Финансовые услуги

SPHB
14.5%
COWZ

-

Промышленность

SPHB
13.1%
COWZ
10.9%

Потребительский циклический сектор

SPHB
9.9%
COWZ
14.3%

Здравоохранение

SPHB
6.2%
COWZ
19.9%

Коммунальные услуги

SPHB
3.2%
COWZ

-

Сырьевые материалы

SPHB
2.4%
COWZ
4.0%

Коммуникационные услуги

SPHB
1.7%
COWZ
8.7%

Потребительский защитный сектор

SPHB
0.9%
COWZ
10.5%

Энергетика

SPHB
0.8%
COWZ
11.6%

Недвижимость

SPHB

-

COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SPMOSPHB с SCHDSPHB с XSVMSPHB с SPYSPHB с IVV
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

SPHB vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHB c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPHBCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.72

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.54

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

3.33

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.78

9.34

+4.44

SPHB vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHB на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHB и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPHB и COWZ

Максимальная просадка SPHB за все время составила -46.84%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHB и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHBCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.84%

-38.63%

-8.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-5.95%

-4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.21%

-22.00%

-7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-22.00%

-9.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.83%

-0.26%

-8.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-4.78%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.12%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHB и COWZ

Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что SPHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHBCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

4.58%

+5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

8.09%

+12.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

11.48%

+13.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.83%

17.66%

+10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.51%

19.87%

+8.64%

Сравнение комиссий SPHB и COWZ

SPHB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHB и COWZ

Дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности COWZ в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.90%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.57%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%

Часто задаваемые вопросы

SPHB and COWZ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHB has higher volatility (9.80%) compared to COWZ (4.58%). In terms of maximum drawdown, SPHB dropped -46.84% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, SPHB leads with 16.19% vs 11.26% for COWZ. On fees, SPHB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHB has performed better with a 16.19% return vs 11.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.57% for SPHB.

SPHB is categorized as S&P 500, while COWZ is Mid Cap Value Equities. SPHB tracks S&P 500 High Beta Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.25% for SPHB and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHB и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор