PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHB с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHB с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - SPHB is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Beta Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPHB returned 15.14%/yr vs 17.94%/yr for QQQM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPHB charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности SPHB и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHB показывает доходность 30.07%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 20.73%.

SPHB

1 день
-0.22%
1 месяц
10.26%
С начала года
30.07%
6 месяцев
30.71%
1 год
68.75%
3 года*
29.70%
5 лет*
15.14%
10 лет*
18.65%

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHB и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		30.07%32.87%8.48%33.28%-20.59%40.58%30.39%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Correlation

The correlation between SPHB and QQQM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.78

The correlation between SPHB and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPHB и QQQM

Секторы
SPHB
QQQM

Технологии

45.8%
53.8%

Потребительский циклический сектор

12.9%
12.3%

Финансовые услуги

12.5%
0.2%

Промышленность

11.7%
2.8%

Сырьевые материалы

4.6%
1.1%

Коммуникационные услуги

3.7%
15.8%

Коммунальные услуги

3.2%
1.4%

Здравоохранение

2.9%
4.2%

Энергетика

2.2%
0.6%

Потребительский защитный сектор

0.6%
7.7%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

SPHB
45.8%
QQQM
53.8%

Потребительский циклический сектор

SPHB
12.9%
QQQM
12.3%

Финансовые услуги

SPHB
12.5%
QQQM
0.2%

Промышленность

SPHB
11.7%
QQQM
2.8%

Сырьевые материалы

SPHB
4.6%
QQQM
1.1%

Коммуникационные услуги

SPHB
3.7%
QQQM
15.8%

Коммунальные услуги

SPHB
3.2%
QQQM
1.4%

Здравоохранение

SPHB
2.9%
QQQM
4.2%

Энергетика

SPHB
2.2%
QQQM
0.6%

Потребительский защитный сектор

SPHB
0.6%
QQQM
7.7%

Недвижимость

SPHB

-

QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SCHDSPHB с SPMOSPHB с IVVSPHB с XSVMSPHB с SPGP
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

SPHB vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 9494
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHB c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHBQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.13
2.58

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
3.38

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.44

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.46

3.43

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.68

13.15

+12.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHB vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHB на текущий момент составляет 3.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHB и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHBQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13

2.58

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.81

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.84

-0.32

Просадки

Сравнение просадок SPHB и QQQM

Максимальная просадка SPHB за все время составила -46.84%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHB и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHBQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.84%

-35.04%

-11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-11.96%

+1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.21%

-22.70%

-6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-35.04%

+3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.75%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-8.24%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.11%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHB и QQQM

Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что SPHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHBQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

4.51%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.98%

12.06%

+4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

15.91%

+6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.38%

22.23%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.44%

22.11%

+6.33%

Сравнение комиссий SPHB и QQQM

SPHB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHB и QQQM

Дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.52%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%

Часто задаваемые вопросы

SPHB and QQQM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHB has higher volatility (7.08%) compared to QQQM (4.51%). In terms of maximum drawdown, SPHB dropped -46.84% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 17.94% vs 15.14% for SPHB. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 17.94% return vs 15.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for SPHB.

SPHB has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.42% for QQQM.

SPHB is categorized as S&P 500, while QQQM is Nasdaq-100. SPHB tracks S&P 500 High Beta Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.25% for SPHB and 0.15% for QQQM.

SPHB currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHB и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор