Сравнение SPHB с JPPEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX).
SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. JPPEX управляется JPMorgan.
Доходность
Сравнение доходности SPHB и JPPEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPHB и JPPEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.38% | 32.87% | 8.48% | 33.28% | -20.59% | 40.58% | 25.56% | 33.96% | -15.55% | 17.87% |
JPPEX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 | -0.22% | 6.34% | 18.87% | 16.46% | -15.83% | 20.24% | 22.96% | 33.03% | -7.96% | 21.54% |
Доходность по периодам
С начала года, SPHB показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у JPPEX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции SPHB превзошли акции JPPEX по среднегодовой доходности: 16.61% против 11.26% соответственно.
SPHB
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 49.93%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 16.61%
JPPEX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 11.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHB и JPPEX
SPHB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JPPEX в 0.64%.
Доходность на риск
SPHB vs. JPPEX — Ранг доходности на риск
SPHB
JPPEX
Сравнение SPHB c JPPEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHB | JPPEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 0.63 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.01 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.14 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 0.92 | +2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 4.10 | +10.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHB | JPPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 0.63 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.36 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.58 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.53 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SPHB и JPPEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHB и JPPEX
Дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности JPPEX в 6.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.67% | 0.60% | 0.80% | 0.73% | 0.72% | 0.91% | 1.90% | 1.26% | 1.96% | 1.34% | 0.93% | 1.69% |
JPPEX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 | 6.46% | 6.45% | 8.83% | 0.73% | 3.06% | 7.83% | 11.84% | 8.84% | 13.25% | 6.03% | 3.49% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок SPHB и JPPEX
Максимальная просадка SPHB за все время составила -46.84%, что больше максимальной просадки JPPEX в -38.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHB и JPPEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPHB | JPPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.84% | -38.32% | -8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -12.34% | -3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.49% | -24.92% | -6.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.84% | -38.32% | -8.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -6.02% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -5.46% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.78% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHB и JPPEX
Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что SPHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPPEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPHB | JPPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 5.20% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 9.47% | +8.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.95% | 17.68% | +12.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.27% | 17.45% | +9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.41% | 19.57% | +8.84% |