Сравнение SPHB с JPPEX
SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF) and JPPEX (JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6) are both funds - SPHB is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Beta Index, while JPPEX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, SPHB returned 18.92%/yr vs 11.80%/yr for JPPEX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SPHB charges 0.25%/yr vs 0.64%/yr for JPPEX.
Доходность
Сравнение доходности SPHB и JPPEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPHB показывает доходность 30.36%, что значительно выше, чем у JPPEX с доходностью 7.22%. За последние 10 лет акции SPHB превзошли акции JPPEX по среднегодовой доходности: 18.92% против 11.80% соответственно.
SPHB
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 12.37%
- С начала года
- 30.36%
- 6 месяцев
- 31.36%
- 1 год
- 69.40%
- 3 года*
- 29.63%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 18.92%
JPPEX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение доходности по годам SPHB и JPPEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 30.36% | 32.87% | 8.48% | 33.28% | -20.59% | 40.58% | 25.56% | 33.96% | -15.55% | 17.87% |
JPPEX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 | 7.22% | 6.34% | 18.87% | 16.46% | -15.83% | 20.24% | 22.96% | 33.03% | -7.96% | 21.54% |
Correlation
The correlation between SPHB and JPPEX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2014 г. | 0.87 |
The correlation between SPHB and JPPEX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHB vs. JPPEX — Ранг доходности на риск
SPHB
JPPEX
Сравнение SPHB c JPPEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHB | JPPEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.21 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.52 | 1.79 | +4.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.92 | 6.70 | +19.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHB | JPPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16 | 1.19 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.42 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.61 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.56 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SPHB и JPPEX
Максимальная просадка SPHB за все время составила -46.84%, что больше максимальной просадки JPPEX в -38.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHB и JPPEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPHB | JPPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.84% | -38.32% | -8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -8.21% | -2.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.21% | -18.92% | -10.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.49% | -24.92% | -6.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.84% | -38.32% | -8.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | 0.00% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | -5.41% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.19% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHB и JPPEX
Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что SPHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPPEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPHB | JPPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 2.81% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 9.15% | +7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.16% | 12.37% | +9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.38% | 17.40% | +9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.45% | 19.58% | +8.87% |
Сравнение комиссий SPHB и JPPEX
SPHB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JPPEX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHB и JPPEX
Дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности JPPEX в 6.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPPEX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 | 6.01% | 6.45% | 8.83% | 0.73% | 3.06% | 7.83% | 11.84% | 8.84% | 13.25% | 6.03% | 3.49% | 5.29% |
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.52% | 0.60% | 0.80% | 0.73% | 0.72% | 0.91% | 1.90% | 1.26% | 1.96% | 1.34% | 0.93% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
SPHB and JPPEX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPHB has higher volatility (7.14%) compared to JPPEX (2.81%). In terms of maximum drawdown, SPHB dropped -46.84% vs JPPEX's -38.32%.
SPHB currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPHB и JPPEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор