Сравнение SPHB с CPSM
SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF) and CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) are both exchange-traded funds - SPHB is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Beta Index, while CPSM is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. SPHB is passively managed, while CPSM is actively managed. Over the past year, SPHB returned 69.40% vs 5.88% for CPSM. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPHB charges 0.25%/yr vs 0.69%/yr for CPSM.
Доходность
Сравнение доходности SPHB и CPSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPHB показывает доходность 30.36%, что значительно выше, чем у CPSM с доходностью 2.27%.
SPHB
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 12.37%
- С начала года
- 30.36%
- 6 месяцев
- 31.36%
- 1 год
- 69.40%
- 3 года*
- 29.63%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 18.92%
CPSM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPHB и CPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 30.36% | 32.87% | 9.92% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 2.27% | 7.21% | 6.67% |
Correlation
The correlation between SPHB and CPSM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | 0.59 |
The correlation between SPHB and CPSM has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHB vs. CPSM — Ранг доходности на риск
SPHB
CPSM
Сравнение SPHB c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHB | CPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.84 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.52 | 13.01 | -6.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.92 | 61.11 | -35.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHB | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16 | 3.78 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.54 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок SPHB и CPSM
Максимальная просадка SPHB за все время составила -46.84%, что больше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHB и CPSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPHB | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.84% | -5.19% | -41.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -0.45% | -10.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.06% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | -0.20% | -8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 0.10% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHB и CPSM
Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что SPHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPHB | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 0.35% | +6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 1.14% | +15.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.16% | 1.57% | +20.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.38% | 5.10% | +22.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.45% | 5.10% | +23.35% |
Сравнение комиссий SPHB и CPSM
SPHB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CPSM в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHB и CPSM
Дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как CPSM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.52% | 0.60% | 0.80% | 0.73% | 0.72% | 0.91% | 1.90% | 1.26% | 1.96% | 1.34% | 0.93% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
SPHB and CPSM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPHB has higher volatility (7.14%) compared to CPSM (0.35%). In terms of maximum drawdown, SPHB dropped -46.84% vs CPSM's -5.19%.
On 1-year performance, SPHB leads with 69.40% vs 5.88% for CPSM. On fees, SPHB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CPSM has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPHB has performed better with a 69.40% return vs 5.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CPSM.
SPHB has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for CPSM.
SPHB is categorized as S&P 500, while CPSM is Defined Outcome. They also come from different issuers: Invesco and Calamos. Their fees differ too: 0.25% for SPHB and 0.69% for CPSM.
CPSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 3.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPHB и CPSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор