Сравнение SPGP с RSPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM).
SPGP и RSPM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPGP и RSPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPGP и RSPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | -5.19% | 9.80% | 8.48% | 20.29% | -13.83% | 35.72% | 15.92% | 39.16% | 1.68% | 36.24% |
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 13.67% | 6.90% | -1.30% | 8.32% | -9.95% | 31.21% | 22.77% | 25.11% | -14.75% | 25.87% |
Доходность по периодам
С начала года, SPGP показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у RSPM с доходностью 13.67%. За последние 10 лет акции SPGP превзошли акции RSPM по среднегодовой доходности: 13.70% против 11.14% соответственно.
SPGP
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.19%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 13.70%
RSPM
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 13.67%
- 6 месяцев
- 18.88%
- 1 год
- 23.99%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 11.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPGP и RSPM
SPGP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии RSPM в 0.40%.
Доходность на риск
SPGP vs. RSPM — Ранг доходности на риск
SPGP
RSPM
Сравнение SPGP c RSPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGP | RSPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.06 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.62 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.61 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 5.31 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGP | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.06 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.32 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.51 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.39 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между SPGP и RSPM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGP и RSPM
Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности RSPM в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.98% | 1.04% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% |
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 1.52% | 2.06% | 2.04% | 2.05% | 2.19% | 1.43% | 1.57% | 1.81% | 1.83% | 1.50% | 1.28% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок SPGP и RSPM
Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и RSPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPGP | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.08% | -61.18% | +19.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -15.67% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -27.19% | +4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.08% | -39.84% | -2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -5.87% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -8.83% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 4.74% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGP и RSPM
Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) имеют волатильность 6.32% и 6.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPGP | RSPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 6.48% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 13.58% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 22.71% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 20.12% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 21.91% | -0.74% |