PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGP с RSPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGP с RSPG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) and RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) are both exchange-traded funds - SPGP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 GARP Index, while RSPG is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPGP returned 14.80%/yr vs 9.73%/yr for RSPG. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPGP charges 0.36%/yr vs 0.40%/yr for RSPG.

Доходность

Сравнение доходности SPGP и RSPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGP показывает доходность 6.12%, что значительно ниже, чем у RSPG с доходностью 34.27%. За последние 10 лет акции SPGP превзошли акции RSPG по среднегодовой доходности: 14.80% против 9.73% соответственно.

SPGP

1 день
-0.56%
1 месяц
3.93%
С начала года
6.12%
6 месяцев
6.65%
1 год
17.19%
3 года*
12.90%
5 лет*
7.90%
10 лет*
14.80%

RSPG

1 день
1.25%
1 месяц
-2.65%
С начала года
34.27%
6 месяцев
28.95%
1 год
47.49%
3 года*
19.93%
5 лет*
21.10%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGP и RSPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		6.12%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%36.24%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		34.27%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%

Correlation

The correlation between SPGP and RSPG is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2011 г.

0.51

Over the past year, the correlation between SPGP and RSPG has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SPGP и RSPG

Секторы
SPGP
RSPG

Технологии

22.8%

-

Финансовые услуги

22.2%
0.0%

Потребительский циклический сектор

18.0%

-

Промышленность

16.8%

-

Энергетика

7.1%
100.0%

Коммуникационные услуги

6.6%

-

Здравоохранение

3.8%

-

Недвижимость

2.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SPGP
22.8%
RSPG

-

Финансовые услуги

SPGP
22.2%
RSPG
0.0%

Потребительский циклический сектор

SPGP
18.0%
RSPG

-

Промышленность

SPGP
16.8%
RSPG

-

Энергетика

SPGP
7.1%
RSPG
100.0%

Коммуникационные услуги

SPGP
6.6%
RSPG

-

Здравоохранение

SPGP
3.8%
RSPG

-

Недвижимость

SPGP
2.7%
RSPG

-

Сырьевые материалы

SPGP

-

RSPG

-

Потребительский защитный сектор

SPGP

-

RSPG

-

Коммунальные услуги

SPGP

-

RSPG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 GARP ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD
Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с SPYRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с MLPXRSPG с CNRG

Доходность на риск

SPGP vs. RSPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3737
Ранг коэф-та Мартина
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGP c RSPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGPRSPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.20

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.80

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

3.92

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

11.59

-5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGP vs. RSPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGP на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа RSPG равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGP и RSPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGPRSPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.20

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.75

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.29

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.18

+0.55

Просадки

Сравнение просадок SPGP и RSPG

Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки RSPG в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и RSPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGPRSPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.08%

-79.98%

+37.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-12.18%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-23.06%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-28.44%

+5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

-73.17%

+31.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-5.67%

+5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-25.47%

+21.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

4.11%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGP и RSPG

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) составляет 3.74%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что SPGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGPRSPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

8.19%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

16.77%

-5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

21.69%

-6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

28.31%

-9.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

33.57%

-12.37%

Сравнение комиссий SPGP и RSPG

SPGP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии RSPG в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGP и RSPG

Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности RSPG в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.94%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.88%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Часто задаваемые вопросы

SPGP and RSPG have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPG has higher volatility (8.19%) compared to SPGP (3.74%). In terms of maximum drawdown, SPGP dropped -42.08% vs RSPG's -79.98%.

On 10-year performance, SPGP leads with 14.80% vs 9.73% for RSPG. On fees, SPGP is cheaper at 0.36% per year. On volatility, SPGP has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPGP has performed better with a 14.80% return vs 9.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGP is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.40% for RSPG.

RSPG has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.88% for SPGP.

SPGP is categorized as S&P 500, while RSPG is Energy Equities. SPGP tracks S&P 500 GARP Index, while RSPG tracks S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Their fees differ too: 0.36% for SPGP and 0.40% for RSPG.

RSPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGP и RSPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор