Сравнение SPGP с RSPG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG).
SPGP и RSPG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. RSPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPGP и RSPG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPGP и RSPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | -5.19% | 9.80% | 8.48% | 20.29% | -13.83% | 35.72% | 15.92% | 39.16% | 1.68% | 36.24% |
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 38.21% | 7.01% | 6.09% | 4.49% | 57.97% | 57.73% | -32.44% | 13.38% | -24.68% | -6.39% |
Доходность по периодам
С начала года, SPGP показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у RSPG с доходностью 38.21%. За последние 10 лет акции SPGP превзошли акции RSPG по среднегодовой доходности: 13.70% против 11.62% соответственно.
SPGP
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.19%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 13.70%
RSPG
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 10.24%
- С начала года
- 38.21%
- 6 месяцев
- 39.08%
- 1 год
- 37.07%
- 3 года*
- 20.00%
- 5 лет*
- 24.76%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPGP и RSPG
SPGP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии RSPG в 0.40%.
Доходность на риск
SPGP vs. RSPG — Ранг доходности на риск
SPGP
RSPG
Сравнение SPGP c RSPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGP | RSPG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.36 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.76 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.27 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.83 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 5.12 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGP | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.36 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.87 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.35 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.19 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между SPGP и RSPG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGP и RSPG
Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности RSPG в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.98% | 1.04% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% |
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 1.89% | 2.60% | 2.43% | 2.84% | 3.43% | 2.37% | 3.15% | 2.15% | 2.18% | 2.55% | 1.14% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок SPGP и RSPG
Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки RSPG в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и RSPG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPGP | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.08% | -79.98% | +37.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -21.05% | +6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -28.44% | +5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.08% | -73.17% | +31.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -2.90% | -5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -25.63% | +21.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 7.54% | -3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGP и RSPG
Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что SPGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPGP | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 5.25% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 14.93% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 27.50% | -5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 28.52% | -10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 33.57% | -12.40% |