PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGP с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGP с RDVY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - SPGP is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 GARP Index, while RDVY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPGP returned 15.11%/yr vs 16.29%/yr for RDVY. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SPGP charges 0.36%/yr vs 0.50%/yr for RDVY.

Доходность

Сравнение доходности SPGP и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGP показывает доходность 6.06%, что значительно ниже, чем у RDVY с доходностью 13.41%. За последние 10 лет акции SPGP уступали акциям RDVY по среднегодовой доходности: 15.11% против 16.29% соответственно.

SPGP

1 день
0.84%
1 месяц
2.86%
С начала года
6.06%
6 месяцев
5.64%
1 год
16.85%
3 года*
11.97%
5 лет*
7.97%
10 лет*
15.11%

RDVY

1 день
1.11%
1 месяц
5.69%
С начала года
13.41%
6 месяцев
12.60%
1 год
31.20%
3 года*
20.46%
5 лет*
12.03%
10 лет*
16.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGP и RDVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		6.06%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%36.24%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		13.41%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%22.75%

Correlation

The correlation between SPGP and RDVY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г.

0.85

The correlation between SPGP and RDVY has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPGP и RDVY

Секторы
SPGP
RDVY

Технологии

24.9%
26.9%

Финансовые услуги

20.9%
33.5%

Потребительский циклический сектор

17.6%
10.9%

Промышленность

16.9%
13.6%

Коммуникационные услуги

6.8%
5.5%

Энергетика

6.3%
2.4%

Здравоохранение

3.7%
3.9%

Недвижимость

2.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

SPGP
24.9%
RDVY
26.9%

Финансовые услуги

SPGP
20.9%
RDVY
33.5%

Потребительский циклический сектор

SPGP
17.6%
RDVY
10.9%

Промышленность

SPGP
16.9%
RDVY
13.6%

Коммуникационные услуги

SPGP
6.8%
RDVY
5.5%

Энергетика

SPGP
6.3%
RDVY
2.4%

Здравоохранение

SPGP
3.7%
RDVY
3.9%

Недвижимость

SPGP
2.9%
RDVY

-

Сырьевые материалы

SPGP

-

RDVY

-

Потребительский защитный сектор

SPGP

-

RDVY
3.4%

Коммунальные услуги

SPGP

-

RDVY
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 GARP ETF

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX

Доходность на риск

SPGP vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGP c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPGPRDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.03

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.90

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

3.26

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.54

13.71

-8.17

SPGP vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGP на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа RDVY равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGP и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPGP и RDVY

Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, примерно равная максимальной просадке RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и RDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGPRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.08%

-40.60%

-1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-9.04%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-19.11%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-25.32%

+2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

-40.60%

-1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

0.00%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-4.99%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.15%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGP и RDVY

Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что SPGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGPRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

5.04%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

11.50%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

14.48%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

18.98%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

21.13%

+0.10%

Сравнение комиссий SPGP и RDVY

SPGP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии RDVY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGP и RDVY

Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности RDVY в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.89%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.88%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SPGP and RDVY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPGP has higher volatility (5.43%) compared to RDVY (5.04%). In terms of maximum drawdown, SPGP dropped -42.08% vs RDVY's -40.60%.

On 10-year performance, RDVY leads with 16.29% vs 15.11% for SPGP. On fees, SPGP is cheaper at 0.36% per year. On volatility, RDVY has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDVY has performed better with a 16.29% return vs 15.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGP is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.50% for RDVY.

SPGP and RDVY have nearly identical dividend yields, around 0.88%.

SPGP is categorized as Multi-factor, while RDVY is Large Cap Blend Equities. SPGP tracks S&P 500 GARP Index, while RDVY tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.36% for SPGP and 0.50% for RDVY.

RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGP и RDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор