Сравнение RDVY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
RDVY и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDVY или VOO.
Основные характеристики
| RDVY | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.04% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 41.62% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 9.06% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.83% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.27% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.58 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.69 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 3.68 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 17.42 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 2.33% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 15.71% | 12.34% |
| Макс. просадка | -40.60% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.90% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RDVY и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RDVY и VOO
С начала года, RDVY показывает доходность 23.04%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RDVY имеют среднегодовую доходность 13.27%, а акции VOO немного впереди с 13.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDVY и VOO
RDVY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RDVY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDVY и VOO
Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 1.62% | 2.09% | 2.21% | 1.04% | 1.53% | 1.55% | 1.68% | 1.25% | 2.07% | 2.14% | 1.91% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок RDVY и VOO
Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RDVY и VOO
First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что RDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.