Сравнение SPGP с BUFP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).
SPGP и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPGP и BUFP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPGP и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | -4.85% | 9.80% | 2.78% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | -1.34% | 12.92% | 6.36% |
Доходность по периодам
С начала года, SPGP показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью -1.34%.
SPGP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -4.76%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 13.74%
BUFP
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 13.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPGP и BUFP
SPGP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии BUFP в 0.50%.
Доходность на риск
SPGP vs. BUFP — Ранг доходности на риск
SPGP
BUFP
Сравнение SPGP c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGP | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.23 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.86 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.31 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.71 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 9.81 | -7.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGP | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.23 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.02 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между SPGP и BUFP составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGP и BUFP
Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности BUFP в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.98% | 1.04% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPGP и BUFP
Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и BUFP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPGP | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.08% | -11.98% | -30.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -8.16% | -6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -2.54% | -5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -1.08% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 1.42% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGP и BUFP
Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что SPGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPGP | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 3.41% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 4.99% | +6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 11.11% | +10.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 9.79% | +8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 9.79% | +11.37% |