PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGP с AIEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGP с AIEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) and AIEQ (AI Powered Equity ETF) are both exchange-traded funds - SPGP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 GARP Index, while AIEQ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by ETFMG. SPGP is passively managed, while AIEQ is actively managed. Over the past year, SPGP returned 19.09% vs 23.23% for AIEQ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SPGP charges 0.36%/yr vs 0.80%/yr for AIEQ.

Доходность

Сравнение доходности SPGP и AIEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и AI Powered Equity ETF (AIEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGP показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у AIEQ с доходностью 11.01%.

SPGP

1 день
1.01%
1 месяц
4.67%
С начала года
7.19%
6 месяцев
7.94%
1 год
19.09%
3 года*
13.43%
5 лет*
8.12%
10 лет*
14.87%

AIEQ

1 день
0.38%
1 месяц
4.61%
С начала года
11.01%
6 месяцев
11.21%
1 год
23.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGP и AIEQ

2026 (YTD)20252024
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		7.19%9.80%9.56%
AIEQ
AI Powered Equity ETF		11.01%13.96%14.21%

Correlation

The correlation between SPGP and AIEQ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.82

The correlation between SPGP and AIEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPGP и AIEQ

Секторы
SPGP
AIEQ

Технологии

22.8%
35.7%

Финансовые услуги

22.2%
13.1%

Потребительский циклический сектор

18.0%
10.5%

Промышленность

16.8%
8.3%

Энергетика

7.1%
2.7%

Коммуникационные услуги

6.6%
12.3%

Здравоохранение

3.8%
7.1%

Недвижимость

2.7%
1.7%

Сырьевые материалы

-

2.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.7%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Технологии

SPGP
22.8%
AIEQ
35.7%

Финансовые услуги

SPGP
22.2%
AIEQ
13.1%

Потребительский циклический сектор

SPGP
18.0%
AIEQ
10.5%

Промышленность

SPGP
16.8%
AIEQ
8.3%

Энергетика

SPGP
7.1%
AIEQ
2.7%

Коммуникационные услуги

SPGP
6.6%
AIEQ
12.3%

Здравоохранение

SPGP
3.8%
AIEQ
7.1%

Недвижимость

SPGP
2.7%
AIEQ
1.7%

Сырьевые материалы

SPGP

-

AIEQ
2.4%

Потребительский защитный сектор

SPGP

-

AIEQ
5.7%

Коммунальные услуги

SPGP

-

AIEQ
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 GARP ETF

AI Powered Equity ETF

Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD
Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с SMHAIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с QQQAIEQ с VOOAIEQ с ARKQAIEQ с SCHD

Доходность на риск

SPGP vs. AIEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGP c AIEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и AI Powered Equity ETF (AIEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGPAIEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.89

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.60

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

2.56

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

9.92

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGP vs. AIEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGP на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа AIEQ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGP и AIEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGPAIEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.89

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.88

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SPGP и AIEQ

Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что больше максимальной просадки AIEQ в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и AIEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGPAIEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.08%

-24.19%

-17.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-9.11%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-3.31%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.35%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGP и AIEQ

Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с AI Powered Equity ETF (AIEQ) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что SPGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGPAIEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.05%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

9.37%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

12.32%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

19.46%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

19.46%

+1.74%

Сравнение комиссий SPGP и AIEQ

SPGP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии AIEQ в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGP и AIEQ

Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности AIEQ в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIEQ
AI Powered Equity ETF		0.39%0.43%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.87%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Часто задаваемые вопросы

SPGP and AIEQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGP has higher volatility (3.83%) compared to AIEQ (3.05%). In terms of maximum drawdown, SPGP dropped -42.08% vs AIEQ's -24.19%.

On 1-year performance, AIEQ leads with 23.23% vs 19.09% for SPGP. On fees, SPGP is cheaper at 0.36% per year. On volatility, AIEQ has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIEQ has performed better with a 23.23% return vs 19.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGP is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.80% for AIEQ.

SPGP has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.39% for AIEQ.

SPGP is categorized as S&P 500, while AIEQ is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Invesco and ETFMG. Their fees differ too: 0.36% for SPGP and 0.80% for AIEQ.

AIEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGP и AIEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор