Сравнение SPGP с AIEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и AI Powered Equity ETF (AIEQ).
SPGP и AIEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. AIEQ - это активно управляемый фонд от ETFMG. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SPGP и AIEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPGP и AIEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | -4.85% | 9.80% | 9.56% |
AIEQ AI Powered Equity ETF | -3.53% | 13.96% | 14.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SPGP показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у AIEQ с доходностью -3.53%.
SPGP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -4.76%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 13.74%
AIEQ
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -2.63%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPGP и AIEQ
SPGP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии AIEQ в 0.80%.
Доходность на риск
SPGP vs. AIEQ — Ранг доходности на риск
SPGP
AIEQ
Сравнение SPGP c AIEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и AI Powered Equity ETF (AIEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGP | AIEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.79 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.28 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.20 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.21 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 5.89 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGP | AIEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.79 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.56 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между SPGP и AIEQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGP и AIEQ
Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности AIEQ в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.98% | 1.04% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% |
AIEQ AI Powered Equity ETF | 0.45% | 0.43% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPGP и AIEQ
Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что больше максимальной просадки AIEQ в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и AIEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPGP | AIEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.08% | -24.19% | -17.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -15.35% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -5.85% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -3.50% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.17% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGP и AIEQ
Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с AI Powered Equity ETF (AIEQ) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SPGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPGP | AIEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 5.35% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 9.76% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 21.59% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 19.93% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 19.93% | +1.23% |