PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIEQ с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIEQ и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIEQ и SCHD


2026 (YTD)20252024
AIEQ
AI Powered Equity ETF
-3.53%13.96%14.21%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.17%4.34%9.92%

Доходность по периодам

С начала года, AIEQ показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.


AIEQ

1 день
0.73%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-2.63%
1 год
17.02%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AI Powered Equity ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий AIEQ и SCHD

AIEQ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


Доходность на риск

AIEQ vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIEQ c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AI Powered Equity ETF (AIEQ) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIEQSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.88

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.05

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

3.55

+2.34

AIEQ vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIEQ на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIEQ и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIEQSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.88

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.84

-0.28

Корреляция

Корреляция между AIEQ и SCHD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIEQ и SCHD

Дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности SCHD в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIEQ
AI Powered Equity ETF
0.45%0.43%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок AIEQ и SCHD

Максимальная просадка AIEQ за все время составила -24.19%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEQ и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


AIEQSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-33.37%

+9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.35%

-12.74%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-3.43%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-3.34%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.75%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AIEQ и SCHD

AI Powered Equity ETF (AIEQ) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что AIEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIEQSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

2.33%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

7.96%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.59%

15.69%

+5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

14.40%

+5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

16.70%

+3.23%