PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIEQ с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIEQ с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIEQ (AI Powered Equity ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - AIEQ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by ETFMG, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. AIEQ is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past year, AIEQ returned 23.23% vs 28.50% for SPY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AIEQ charges 0.80%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности AIEQ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AI Powered Equity ETF (AIEQ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIEQ показывает доходность 11.01%, а SPY немного выше – 11.33%.

AIEQ

1 день
0.38%
1 месяц
4.61%
С начала года
11.01%
6 месяцев
11.21%
1 год
23.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIEQ и SPY

2026 (YTD)20252024
AIEQ
AI Powered Equity ETF		11.01%13.96%14.21%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%20.83%

Correlation

The correlation between AIEQ and SPY is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

0.90

The correlation between AIEQ and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIEQ и SPY

Секторы
AIEQ
SPY

Технологии

35.7%
35.9%

Финансовые услуги

13.1%
11.8%

Коммуникационные услуги

12.3%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.5%
10.3%

Промышленность

8.3%
7.8%

Здравоохранение

7.1%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.7%
4.8%

Энергетика

2.7%
3.6%

Сырьевые материалы

2.4%
1.8%

Недвижимость

1.7%
1.9%

Коммунальные услуги

0.6%
2.4%

Технологии

AIEQ
35.7%
SPY
35.9%

Финансовые услуги

AIEQ
13.1%
SPY
11.8%

Коммуникационные услуги

AIEQ
12.3%
SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

AIEQ
10.5%
SPY
10.3%

Промышленность

AIEQ
8.3%
SPY
7.8%

Здравоохранение

AIEQ
7.1%
SPY
8.4%

Потребительский защитный сектор

AIEQ
5.7%
SPY
4.8%

Энергетика

AIEQ
2.7%
SPY
3.6%

Сырьевые материалы

AIEQ
2.4%
SPY
1.8%

Недвижимость

AIEQ
1.7%
SPY
1.9%

Коммунальные услуги

AIEQ
0.6%
SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AI Powered Equity ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с SMHAIEQ с AIQAIEQ с QQQAIEQ с VOOAIEQ с ARKQAIEQ с SPGPAIEQ с SCHD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

AIEQ vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIEQ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AI Powered Equity ETF (AIEQ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIEQSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.42

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.29

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

3.22

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.92

14.99

-5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIEQ vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIEQ на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIEQ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIEQSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.42

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.59

+0.29

Просадки

Сравнение просадок AIEQ и SPY

Максимальная просадка AIEQ за все время составила -24.19%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEQ и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIEQSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-55.19%

+31.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-8.88%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.33%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-9.05%

+5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.91%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AIEQ и SPY

AI Powered Equity ETF (AIEQ) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что AIEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIEQSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.79%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

8.91%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

11.82%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.46%

17.05%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

17.93%

+1.53%

Сравнение комиссий AIEQ и SPY

AIEQ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIEQ и SPY

Дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIEQ
AI Powered Equity ETF		0.39%0.43%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, AIEQ and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AIEQ has higher volatility (3.05%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, AIEQ dropped -24.19% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, SPY leads with 28.50% vs 23.23% for AIEQ. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPY has performed better with a 28.50% return vs 23.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.80% for AIEQ.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.39% for AIEQ.

AIEQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: ETFMG and State Street. Their fees differ too: 0.80% for AIEQ and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIEQ и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор