PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIEQ с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIEQ и SMH составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности AIEQ и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AI Powered Equity ETF (AIEQ) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.99%
-8.65%
AIEQ
SMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIEQ:

0.89

SMH:

1.24

Коэф-т Сортино

AIEQ:

1.28

SMH:

1.75

Коэф-т Омега

AIEQ:

1.17

SMH:

1.22

Коэф-т Кальмара

AIEQ:

0.66

SMH:

1.74

Коэф-т Мартина

AIEQ:

3.88

SMH:

4.33

Индекс Язвы

AIEQ:

3.91%

SMH:

9.95%

Дневная вол-ть

AIEQ:

17.11%

SMH:

34.82%

Макс. просадка

AIEQ:

-38.97%

SMH:

-95.73%

Текущая просадка

AIEQ:

-7.47%

SMH:

-13.97%

Доходность по периодам

С начала года, AIEQ показывает доходность 12.94%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 38.38%.


AIEQ

С начала года

12.94%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

11.00%

1 год

12.98%

5 лет

7.95%

10 лет

N/A

SMH

С начала года

38.38%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-10.01%

1 год

43.12%

5 лет

30.53%

10 лет

27.29%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AIEQ и SMH

AIEQ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.


AIEQ
AI Powered Equity ETF
График комиссии AIEQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIEQ c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AI Powered Equity ETF (AIEQ) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIEQ, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.891.24
Коэффициент Сортино AIEQ, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.281.75
Коэффициент Омега AIEQ, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.22
Коэффициент Кальмара AIEQ, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.661.74
Коэффициент Мартина AIEQ, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.884.33
AIEQ
SMH

Показатель коэффициента Шарпа AIEQ на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMH равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIEQ и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.89
1.24
AIEQ
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIEQ и SMH

Дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как SMH не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AIEQ
AI Powered Equity ETF
0.64%0.97%0.11%1.76%0.39%0.60%9.11%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.00%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Просадки

Сравнение просадок AIEQ и SMH

Максимальная просадка AIEQ за все время составила -38.97%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIEQ и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.47%
-13.97%
AIEQ
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности AIEQ и SMH

Текущая волатильность для AI Powered Equity ETF (AIEQ) составляет 3.88%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что AIEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.88%
7.77%
AIEQ
SMH
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab