PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGM с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGM с UFO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both Global Equities funds - SPGM tracks the MSCI AC World IMI while UFO tracks the S-Network Space Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPGM returned 11.60%/yr vs 16.24%/yr for UFO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPGM charges 0.09%/yr vs 0.75%/yr for UFO.

Доходность

Сравнение доходности SPGM и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGM показывает доходность 13.52%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 53.53%.

SPGM

1 день
0.57%
1 месяц
4.58%
С начала года
13.52%
6 месяцев
13.92%
1 год
32.19%
3 года*
21.80%
5 лет*
11.60%
10 лет*
12.97%

UFO

1 день
2.77%
1 месяц
16.90%
С начала года
53.53%
6 месяцев
68.11%
1 год
138.54%
3 года*
48.04%
5 лет*
16.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGM и UFO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		13.52%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%10.36%
UFO
Procure Space ETF		53.53%67.36%27.22%-2.34%-25.85%7.17%-2.15%5.34%

Correlation

The correlation between SPGM and UFO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.70

The correlation between SPGM and UFO has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPGM и UFO

Секторы
SPGM
UFO

Технологии

27.4%
22.0%

Финансовые услуги

16.4%

-

Промышленность

13.1%
47.2%

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Коммуникационные услуги

8.5%
30.8%

Здравоохранение

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

4.5%

-

Сырьевые материалы

3.9%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.9%

-

Технологии

SPGM
27.4%
UFO
22.0%

Финансовые услуги

SPGM
16.4%
UFO

-

Промышленность

SPGM
13.1%
UFO
47.2%

Потребительский циклический сектор

SPGM
9.2%
UFO

-

Коммуникационные услуги

SPGM
8.5%
UFO
30.8%

Здравоохранение

SPGM
8.2%
UFO

-

Потребительский защитный сектор

SPGM
4.8%
UFO

-

Энергетика

SPGM
4.5%
UFO

-

Сырьевые материалы

SPGM
3.9%
UFO

-

Коммунальные услуги

SPGM
2.2%
UFO

-

Недвижимость

SPGM
1.9%
UFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Procure Space ETF

Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с RCKTUFO с ITA

Доходность на риск

SPGM vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGM c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGMUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
3.66

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
4.00

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.48

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

6.35

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

20.55

-5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGM vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGM на текущий момент составляет 2.51, что ниже коэффициента Шарпа UFO равного 3.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGM и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGMUFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

3.66

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.54

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.47

+0.19

Просадки

Сравнение просадок SPGM и UFO

Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGMUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-50.33%

+16.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-21.95%

+12.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-25.91%

+9.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-50.33%

+24.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-12.48%

+12.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-21.81%

+17.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

6.77%

-4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGM и UFO

Текущая волатильность для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) составляет 3.87%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что SPGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGMUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

16.68%

-12.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

31.33%

-20.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

38.15%

-25.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

29.94%

-13.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

30.76%

-13.19%

Сравнение комиссий SPGM и UFO

SPGM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGM и UFO

Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности UFO в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.78%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%
UFO
Procure Space ETF		0.28%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPGM and UFO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (16.68%) compared to SPGM (3.87%). In terms of maximum drawdown, SPGM dropped -33.97% vs UFO's -50.33%.

On 5-year performance, UFO leads with 16.24% vs 11.60% for SPGM. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPGM has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UFO has performed better with a 16.24% return vs 11.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

SPGM has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.28% for UFO.

SPGM tracks MSCI AC World IMI, while UFO tracks S-Network Space Index. They also come from different issuers: State Street and ProcureAM. Their fees differ too: 0.09% for SPGM and 0.75% for UFO.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGM и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор