PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPGM с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGM с UFO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both Global Equities funds - SPGM tracks the MSCI ACWI IMI Index while UFO tracks the S-Network Space Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPGM returned 11.56%/yr vs 10.93%/yr for UFO. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPGM charges 0.09%/yr vs 0.75%/yr for UFO.

Доходность

Сравнение доходности SPGM и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGM показывает доходность 14.87%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 20.70%.

SPGM

1 день
-0.15%
1 месяц
1.65%
6 месяцев
11.35%
С начала года
14.87%
1 год
27.40%
3 года*
20.61%
5 лет*
11.56%
10 лет*
12.77%
Всё время*
11.43%

UFO

1 день
-2.06%
1 месяц
-7.39%
6 месяцев
7.29%
С начала года
20.70%
1 год
54.34%
3 года*
35.24%
5 лет*
10.93%
10 лет*
—
Всё время*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPGM

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
$10.56M$8.33M$20.53M

UFO

Procure Space ETF
$24.42M$26.49M$69.76M

Сравнение доходности по годам SPGM и UFO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		14.87%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%10.14%
UFO
Procure Space ETF		20.70%67.36%27.22%-2.34%-25.85%7.17%-2.15%5.66%

Correlation

The correlation between SPGM and UFO is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.64

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.69

The correlation between SPGM and UFO has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPGM и UFO

Секторы
SPGM
UFO

Технологии

30.7%
20.8%

Финансовые услуги

16.4%
0.0%

Промышленность

12.7%
48.9%

Потребительский циклический сектор

8.7%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Коммуникационные услуги

7.7%
28.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.7%

-

Сырьевые материалы

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

SPGM
30.7%
UFO
20.8%

Финансовые услуги

SPGM
16.4%
UFO
0.0%

Промышленность

SPGM
12.7%
UFO
48.9%

Потребительский циклический сектор

SPGM
8.7%
UFO

-

Здравоохранение

SPGM
8.4%
UFO

-

Коммуникационные услуги

SPGM
7.7%
UFO
28.8%

Потребительский защитный сектор

SPGM
4.5%
UFO

-

Энергетика

SPGM
3.7%
UFO

-

Сырьевые материалы

SPGM
3.5%
UFO

-

Коммунальные услуги

SPGM
2.0%
UFO

-

Недвижимость

SPGM
1.8%
UFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Procure Space ETF

Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SPGPSPGM с SWRD.AS
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с ITAUFO с RCKT

Доходность на риск

SPGM vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPGM c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPGMUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.30

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
1.91

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

1.49

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

3.91

+8.30

SPGM vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGM на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа UFO равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGM и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPGM и UFO

Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGMUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-50.33%

+16.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-36.71%

+27.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.90%

-36.71%

+19.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-49.95%

+24.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-31.20%

+31.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-21.98%

+17.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

13.95%

-11.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGM и UFO

Текущая волатильность для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) составляет 4.22%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что SPGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGMUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

9.83%

-5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

33.03%

-21.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

42.13%

-28.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

31.03%

-14.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

31.30%

-13.96%

Сравнение комиссий SPGM и UFO

SPGM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGM и UFO

Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности UFO в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.76%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%
UFO
Procure Space ETF		0.32%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPGM and UFO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (9.83%) compared to SPGM (4.22%). In terms of maximum drawdown, SPGM dropped -33.97% vs UFO's -50.33%.

On 5-year performance, SPGM leads with 11.56% vs 10.93% for UFO. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPGM has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPGM has performed better with a 11.56% return vs 10.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

SPGM has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.32% for UFO.

SPGM tracks MSCI ACWI IMI Index, while UFO tracks S-Network Space Index. They also come from different issuers: State Street and Procure. Their fees differ too: 0.09% for SPGM and 0.75% for UFO.

SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGM и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор