Сравнение SPGM с PIPNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX).
SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г.. PIPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SPGM и PIPNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPGM и PIPNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | -0.38% | 23.62% | 16.75% | 21.34% | -17.53% | 21.13% | 15.28% | 26.58% | -9.73% |
PIPNX PIMCO Income Fund Class I-3 | -1.01% | 10.91% | 5.32% | 8.08% | -9.14% | 2.50% | 5.68% | 7.92% | 1.22% |
Доходность по периодам
С начала года, SPGM показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у PIPNX с доходностью -1.01%.
SPGM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 24.52%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 11.83%
PIPNX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPGM и PIPNX
SPGM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PIPNX в 0.77%.
Доходность на риск
SPGM vs. PIPNX — Ранг доходности на риск
SPGM
PIPNX
Сравнение SPGM c PIPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGM | PIPNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.50 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.15 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.96 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 7.77 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGM | PIPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.50 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.66 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.84 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между SPGM и PIPNX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGM и PIPNX
Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности PIPNX в 5.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.90% | 1.89% | 1.98% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% |
PIPNX PIMCO Income Fund Class I-3 | 5.41% | 5.86% | 6.15% | 5.08% | 4.89% | 3.91% | 4.73% | 5.66% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPGM и PIPNX
Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.97%, что больше максимальной просадки PIPNX в -13.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и PIPNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPGM | PIPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -13.42% | -20.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -3.69% | -8.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | -13.42% | -12.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -2.88% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -2.42% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 0.93% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGM и PIPNX
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что SPGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPGM | PIPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 1.90% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 2.66% | +7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 4.27% | +13.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 4.73% | +11.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 4.54% | +13.02% |