PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGM с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPGM с IDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).

SPGM и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPGM и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPGM и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		-0.38%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%26.58%-10.12%23.26%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		8.60%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, SPGM показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции SPGM превзошли акции IDV по среднегодовой доходности: 11.83% против 10.20% соответственно.

SPGM

1 день
0.94%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
2.64%
1 год
24.52%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.90%
10 лет*
11.83%

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVYIDV с VNQI

Сравнение комиссий SPGM и IDV

SPGM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.

IDV
iShares International Select Dividend ETF
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Доходность на риск

SPGM vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGM c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGMIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

2.86

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

3.56

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.58

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

4.18

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.76

18.52

-8.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGM vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGM на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGM и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGMIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.86

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.83

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.57

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.21

+0.40

Корреляция

Корреляция между SPGM и IDV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGM и IDV

Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности IDV в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.90%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок SPGM и IDV

Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и IDV.

Загрузка...

Показатели просадок

SPGMIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-70.14%

+36.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-10.76%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-29.19%

+3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-42.50%

+8.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-4.37%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-15.53%

+10.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.43%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGM и IDV

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что SPGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPGMIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

5.99%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

9.93%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

15.61%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

15.48%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

17.96%

-0.40%