Сравнение SPGI с XLF
SPGI (S&P Global Inc.) is a stock, while XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) is Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Over the past 10 years, SPGI returned 16.33%/yr vs 13.55%/yr for XLF. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SPGI и XLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGI показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции SPGI превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 16.33% против 13.55% соответственно.
SPGI
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 11.61%
- 6 месяцев
- -10.93%
- С начала года
- -7.04%
- 1 год
- -7.01%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 16.33%
XLF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 4.78%
- 6 месяцев
- 5.28%
- С начала года
- 4.51%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 13.55%
Сравнение доходности по годам SPGI и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | -7.04% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 4.51% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Correlation
The correlation between SPGI and XLF is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.55 |
The correlation between SPGI and XLF has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGI vs. XLF — Ранг доходности на риск
SPGI
XLF
Сравнение SPGI c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPGI | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.14 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 0.73 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 1.86 | -2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPGI и XLF
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и XLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGI | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -82.69% | +8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -14.79% | -15.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -15.54% | -14.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -25.81% | -13.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -42.86% | +3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.57% | 0.00% | -13.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -19.95% | +4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.39% | 5.81% | +11.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и XLF
S&P Global Inc. (SPGI) имеет более высокую волатильность в 12.33% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что SPGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGI | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.33% | 4.13% | +8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.52% | 11.24% | +15.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.07% | 14.64% | +15.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.07% | 18.52% | +6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.14% | 22.06% | +4.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и XLF
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности XLF в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | 5.66% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 1.42% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
SPGI and XLF have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPGI has higher volatility (12.33%) compared to XLF (4.13%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs XLF's -82.69%.
XLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGI и XLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор