Сравнение SPGI с VALU
SPGI (S&P Global Inc.) and VALU (Value Line, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, SPGI returned 15.58%/yr vs 11.92%/yr for VALU. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPGI и VALU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGI показывает доходность -19.82%, что значительно ниже, чем у VALU с доходностью -14.45%. За последние 10 лет акции SPGI превзошли акции VALU по среднегодовой доходности: 15.58% против 11.92% соответственно.
SPGI
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -19.82%
- 6 месяцев
- -14.85%
- 1 год
- -19.02%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 15.58%
VALU
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- -14.45%
- 6 месяцев
- -11.64%
- 1 год
- -13.00%
- 3 года*
- -8.95%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение доходности по годам SPGI и VALU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | -19.82% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
VALU Value Line, Inc. | -14.45% | -24.86% | 11.27% | -1.94% | 10.35% | 45.98% | 17.42% | 15.09% | 40.56% | 3.28% |
Correlation
The correlation between SPGI and VALU is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
SPGI:
$124.13B
VALU:
$303.17M
SPGI:
$15.79
VALU:
$2.34
SPGI:
26.42
VALU:
13.80
SPGI:
8.02
VALU:
8.97
SPGI:
3.97
VALU:
2.81
SPGI:
$15.73B
VALU:
$33.83M
SPGI:
$8.15B
VALU:
$17.97M
SPGI:
$7.83B
VALU:
$5.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGI vs. VALU — Ранг доходности на риск
SPGI
VALU
Сравнение SPGI c VALU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и Value Line, Inc. (VALU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGI | VALU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.94 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.73 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.83 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGI | VALU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.47 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.03 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.21 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.14 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок SPGI и VALU
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, примерно равная максимальной просадке VALU в -77.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и VALU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGI | VALU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -77.54% | +2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -17.84% | -12.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -43.43% | +12.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -67.15% | +27.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -67.15% | +27.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.45% | -64.49% | +39.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.22% | -33.08% | +17.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | 7.10% | +8.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и VALU
S&P Global Inc. (SPGI) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Value Line, Inc. (VALU) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что SPGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGI | VALU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 7.01% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.85% | 16.41% | +7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.42% | 27.66% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 60.79% | -36.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 57.71% | -31.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и VALU
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности VALU в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | 0.93% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
VALU Value Line, Inc. | 4.10% | 3.32% | 2.23% | 2.24% | 1.91% | 1.86% | 2.52% | 2.73% | 3.65% | 3.67% | 3.44% | 4.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPGI и VALU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и Value Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPGI и VALU
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VALU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Value Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.66M при выручке в 8.28M, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
VALU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Value Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.00M при выручке в 8.28M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
VALU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Value Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.91M при выручке в 8.28M, что соответствует чистой рентабельности 71.4%.
Часто задаваемые вопросы
SPGI and VALU have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPGI has higher volatility (8.15%) compared to VALU (7.01%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs VALU's -77.54%.
VALU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGI и VALU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор