Сравнение SPGI с VALU
SPGI (S&P Global Inc.) and VALU (Value Line, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, SPGI returned 16.05%/yr vs 11.19%/yr for VALU. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPGI и VALU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGI показывает доходность -8.87%, что значительно ниже, чем у VALU с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции SPGI превзошли акции VALU по среднегодовой доходности: 16.05% против 11.19% соответственно.
SPGI
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 15.35%
- 6 месяцев
- -12.84%
- С начала года
- -8.87%
- 1 год
- -8.85%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 16.05%
- Всё время*
- 13.43%
VALU
- 1 день
- -3.76%
- 1 месяц
- 15.75%
- 6 месяцев
- 7.86%
- С начала года
- 4.58%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- -7.48%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 11.19%
- Всё время*
- 7.33%
Сравнение доходности по годам SPGI и VALU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | -8.87% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
VALU Value Line, Inc. | 4.58% | -24.86% | 11.27% | -1.94% | 10.35% | 45.98% | 17.42% | 15.09% | 40.56% | 3.28% |
Correlation
The correlation between SPGI and VALU is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
SPGI:
$132.71B
VALU:
$370.42M
SPGI:
$15.85
VALU:
$2.34
SPGI:
28.29
VALU:
16.87
SPGI:
8.59
VALU:
10.97
SPGI:
4.26
VALU:
3.44
SPGI:
$15.73B
VALU:
$33.83M
SPGI:
$8.15B
VALU:
$17.97M
SPGI:
$7.83B
VALU:
$5.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGI vs. VALU — Ранг доходности на риск
SPGI
VALU
Сравнение SPGI c VALU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и Value Line, Inc. (VALU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPGI | VALU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.07 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.46 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 1.09 | -1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPGI и VALU
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, примерно равная максимальной просадке VALU в -77.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и VALU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGI | VALU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -77.54% | +2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -17.84% | -12.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -43.43% | +12.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -67.15% | +27.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -67.15% | +27.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.27% | -56.59% | +41.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -33.17% | +17.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.44% | 7.52% | +9.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и VALU
Текущая волатильность для S&P Global Inc. (SPGI) составляет 11.70%, в то время как у Value Line, Inc. (VALU) волатильность равна 13.22%. Это указывает на то, что SPGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGI | VALU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.70% | 13.22% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.55% | 20.23% | +6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.16% | 29.41% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.06% | 60.90% | -35.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.15% | 57.66% | -31.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и VALU
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности VALU в 3.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | 5.78% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
VALU Value Line, Inc. | 3.36% | 3.32% | 2.23% | 2.24% | 1.91% | 1.86% | 2.52% | 2.73% | 3.65% | 3.67% | 3.44% | 4.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPGI и VALU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и Value Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPGI и VALU
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VALU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Value Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.66M при выручке в 8.28M, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
VALU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Value Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.00M при выручке в 8.28M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
VALU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Value Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.91M при выручке в 8.28M, что соответствует чистой рентабельности 71.4%.
Часто задаваемые вопросы
SPGI and VALU have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VALU has higher volatility (13.22%) compared to SPGI (11.70%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs VALU's -77.54%.
VALU currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGI и VALU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор