PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGI с REIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGI с REIT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SPGI (S&P Global Inc.) is a stock, while REIT (ALPS Active REIT ETF) is REIT fund actively managed by ALPS. Over the past 5 years, SPGI returned 2.40%/yr vs 4.73%/yr for REIT. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SPGI и REIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P Global Inc. (SPGI) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGI показывает доходность -18.47%, что значительно ниже, чем у REIT с доходностью 16.63%.

SPGI

1 день
1.23%
1 месяц
5.43%
С начала года
-18.47%
6 месяцев
-14.73%
1 год
-14.73%
3 года*
3.21%
5 лет*
2.40%
10 лет*
15.85%

REIT

1 день
-0.69%
1 месяц
4.10%
С начала года
16.63%
6 месяцев
15.96%
1 год
17.33%
3 года*
10.76%
5 лет*
4.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGI и REIT

2026 (YTD)20252024202320222021
SPGI
S&P Global Inc.		-18.47%5.71%13.94%32.79%-28.38%43.56%
REIT
ALPS Active REIT ETF		16.63%-0.55%7.11%13.74%-21.23%33.02%

Correlation

The correlation between SPGI and REIT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2021 г.

0.50

Over the past year, the correlation between SPGI and REIT has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P Global Inc.

ALPS Active REIT ETF

Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD
Часто сравнивают с REIT:
REIT с VOOREIT с VTIREIT с SGOVREIT с IHGREIT с VRAIREIT с VGTREIT с SCHG

Доходность на риск

SPGI vs. REIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
REIT
Ранг доходности на риск REIT: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIT: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGI c REIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPGIREITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
1.33

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
1.82

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.24

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

2.37

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

6.87

-7.78

SPGI vs. REIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGI на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа REIT равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGI и REIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPGI и REIT

Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и REIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGIREITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.67%

-29.30%

-45.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.48%

-7.35%

-23.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-18.19%

-12.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.76%

-29.30%

-10.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.20%

-0.69%

-23.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.23%

-10.32%

-4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.14%

2.53%

+13.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGI и REIT

S&P Global Inc. (SPGI) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с ALPS Active REIT ETF (REIT) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что SPGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGIREITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

4.66%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.13%

9.46%

+14.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.66%

13.09%

+14.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

18.49%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.05%

18.37%

+7.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGI и REIT

Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности REIT в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REIT
ALPS Active REIT ETF		2.71%3.20%3.06%3.13%2.81%4.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGI
S&P Global Inc.		0.91%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Часто задаваемые вопросы

SPGI and REIT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGI has higher volatility (7.64%) compared to REIT (4.66%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs REIT's -29.30%.

REIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGI и REIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор