PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGI с PWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPGI с PWR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPGI (S&P Global Inc.) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while PWR operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, SPGI returned 15.70%/yr vs 41.17%/yr for PWR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPGI и PWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P Global Inc. (SPGI) и Quanta Services, Inc. (PWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGI показывает доходность -19.47%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 67.76%. За последние 10 лет акции SPGI уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 15.70% против 41.17% соответственно.

SPGI

1 день
1.35%
1 месяц
3.28%
С начала года
-19.47%
6 месяцев
-16.00%
1 год
-16.50%
3 года*
3.19%
5 лет*
2.16%
10 лет*
15.70%

PWR

1 день
3.58%
1 месяц
-8.53%
С начала года
67.76%
6 месяцев
61.62%
1 год
97.52%
3 года*
56.60%
5 лет*
50.60%
10 лет*
41.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGI и PWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGI
S&P Global Inc.		-19.47%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%59.32%
PWR
Quanta Services, Inc.		67.76%33.70%46.60%51.70%24.63%59.50%77.74%35.84%-22.93%12.22%

Correlation

The correlation between SPGI and PWR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.36

The correlation between SPGI and PWR shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPGI:

$124.67B

PWR:

$107.64B

EPS

SPGI:

$15.79

PWR:

$7.29

Коэффициент P/E

SPGI:

26.53

PWR:

97.08

Коэффициент PEG

SPGI:

3.47

PWR:

4.81

Коэффициент P/S

SPGI:

8.06

PWR:

3.58

Коэффициент P/B

SPGI:

3.98

PWR:

11.90

Общая выручка (12 мес.)

SPGI:

$15.73B

PWR:

$29.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPGI:

$8.15B

PWR:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

SPGI:

$7.83B

PWR:

$2.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P Global Inc.

Quanta Services, Inc.

Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD
Часто сравнивают с PWR:
PWR с MTZPWR с EMEPWR с APHPWR с DYPWR с VMCPWR с FLRPWR с ACM

Доходность на риск

SPGI vs. PWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PWR
Ранг доходности на риск PWR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGI c PWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPGIPWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
2.64

-3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
3.32

-3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.44

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

5.73

-6.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

18.09

-19.12

SPGI vs. PWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGI на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа PWR равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGI и PWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPGI и PWR

Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и PWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGIPWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.67%

-97.07%

+22.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.48%

-17.11%

-13.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-33.89%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.76%

-33.89%

-5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-45.53%

+5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.12%

-9.87%

-15.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.23%

-46.84%

+31.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.07%

5.41%

+10.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGI и PWR

Текущая волатильность для S&P Global Inc. (SPGI) составляет 7.62%, в то время как у Quanta Services, Inc. (PWR) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что SPGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGIPWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

13.07%

-5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.13%

30.74%

-6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.63%

37.12%

-9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.51%

35.79%

-11.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.03%

33.78%

-7.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGI и PWR

Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности PWR в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWR
Quanta Services, Inc.		0.06%0.09%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%0.00%0.00%0.00%
SPGI
S&P Global Inc.		0.92%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPGI и PWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20222023202420252026
4.17B
7.87B
(SPGI) Общая выручка
(PWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SPGI и PWR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности S&P Global Inc. и Quanta Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
14.1%
Активы портфеля
SPGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.

SPGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.

PWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

SPGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.

PWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

Часто задаваемые вопросы

SPGI and PWR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWR has higher volatility (13.07%) compared to SPGI (7.62%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs PWR's -97.07%.

PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGI и PWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор